标的行情解析及期权因子研究
- AU2608合约：昨日收盘价983.58元，上涨3.08元（0.31%），成交量240345手（减少32804手），持仓量193569手（增加1761手）。
- AU期权隐含波动率：维持在均值0.2818上方水平波动。
- AU期权持仓量PCR：收报0.6979，位于近一年49.39%水位。
- AU期权压力位与支撑位：压力位1080，支撑位920。
期权策略建议
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建做空波动率的卖出偏空宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AU2607C1048，S_AU2607P960。
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