标的行情解析及期权因子研究
- AU2608合约：昨日收盘价942.2元，下跌35.88元（3.66%），成交量增加123814手至320792手，持仓量减少2615手至188517手。
- 隐含波动率：维持在均值0.2822上方水平。
- 持仓量PCR：收报0.6421，位于近一年30.61%水位。
- 期权支撑位与压力位：支撑位920元，压力位1080元。
期权策略建议
- 方向性策略：轻仓构建熊市价差策略，如B_AU2607P936、S_AU2607P904，获取标的下行有限收益。
- 波动性策略：构建做空波动率的卖出偏空宽跨式策略，如S_AU2607C1000、S_AU2607P896，获取时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。
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