金融期权波动略有下降。涨幅较大的品种包括华夏科创50ETF (4.01%)、易方达科创50ETF (3.54%)、碳酸锂 (3.37%);跌幅较大的品种包括纯苯 (-2.2%)、乙二醇 (-2.1%)、苯乙烯 (-2.02%)。平值IV明显上涨的品种有瓶片期权 (27.32pct)、对二甲苯期权 (4.59pct)、鸡蛋期权 (3.26pct);平值IV明显下跌的品种有铂期权 (-11.94 pct)、甲醇期权 (-2.01 pct)、合成橡胶期权 (-1.95 pct)。
当前易方达深圳100ETF、沪铜、沪铅期权的成交量PCR处于全市场高位,市场博弈短期下跌预期;红枣、多晶硅、花生期权的成交量PCR处于全市场低位,市场博弈短期上涨预期。华夏科创50ETF、易方达创业板ETF和易方达科创50ETF期权的持仓量PCR处于全市场高位,持仓者博弈后市下跌或进行对冲;多晶硅、苹果、生猪期权的持仓量PCR处于全市场低位,持仓者博弈后市上涨。
根据期权量化指标及分位值,预期均值回归,可参考的策略包括:买入看涨/买入跨式——豆一;氧化铝;铂;硅铁。买入跨式/宽跨式——原木,豆粕;原油,燃油,合成橡胶,烧碱;锰硅。卖出看跌/卖出跨式——华夏科创50ETF,易方达科创50ETF,易方达深证100ETF;上证50,沪深300。卖出跨式/宽跨式——红枣;嘉实沪深300ETF,华泰柏瑞沪深300ETF,易方达创业板ETF,华夏上证50ETF。
到期提示:临近到期的当月品种有:对二甲苯。