收盘日评：银行间利率衍生品市场

中国央行公开市场今日未开展7天期逆回购操作，有1776亿元逆回购到期，资金净回笼1776亿，资金面整体均衡。7天期逆回购利率（1.38%）与上一交易日持平，3个月期 Shibor 利率（1.4035%）亦持平。

Repo端：

• 5年期 repo 早盘成交在1.52%附近，后震荡成交于1.5175%-1.5225%区间，午盘报收52.25/52。
• 午后，5年期 repo 震荡成交于1.52%-1.5275%区间，报收53/52.5。
• 1年期 repo 全天随长端震荡成交于1.4275%-1.4375%区间，报收44.25/43.75。
• 其他期限，2年期 repo 成交于1.44%附近。
• 曲线方面，1x2年期 repo 成交1bp，2x5年期 repo 成交7.75bp，1x5年期 repo 成交8.75bp，报收9/8.5。

Shibor端：

• 1年期 Shibor 报收46.5/45.5，5年期 Shibor 报收58.5/57.5。
• 曲线方面，1x5年期 Shibor 报收12.5/11.25。
• 基差方面，1年期基差报收2.75/2，5年期基差报收6/5。

其他方面：

• 报价寥寥，未闻成交。

关键数据：

• 7d repo fixing: 1.38%
• 3m shibor fixing: 1.4035%
• 1年期 LPR: 3.02%
• 5年期 LPR: 3.08%

结论： 今日资金面整体均衡，Repo 与 Shibor 利率均保持稳定。长端 repo 与 Shibor 成交价有所波动，但整体变化不大，市场流动性保持合理充裕。