有色期权早报
李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2607合约昨日收盘价23905元，相较前日收盘下跌155元，下跌0.64%，成交量188353手，较前日增加27350手，持仓量261027手，较前日减少3084手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1795上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于0.7618，位于近一年来的60.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为25000，支撑位为23000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出偏空宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta偏空向，如：S_AL2607C25000，S_AL2607P23000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2894元，相较前日收盘上涨88元，上涨3.13%，成交量550091手，较前日增加146843手，持仓量286157手，较前日减少16234手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3313上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.4535，位于近一年来的78.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AO2607C3000，S_AO2607P2650 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2607合约昨日收盘价104110元，相较前日收盘下跌300元，下跌0.28%，成交量117195手，较前日增加33377手，持仓量159899手，较前日减少1133手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2381上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于1.0185，位于近一年来的94.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为100000。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建熊市价差策略，获取下跌预期的有限收益，如：B_CU2607P102000，S_CU2607P100000 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2607合约昨日收盘价135100元，相较前日收盘下跌2360元，下跌1.71%，成交量230768手，较前日减少33997手，持仓量128915手，较前日增加629手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3220上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.604，位于近一年来的58.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为150000，支撑位为140000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2607C140000，S_NI2607P130000