油脂期权早报

标行情解析及期权因子研究

• 棕榈油（P）：
  • PK2609合约昨日收盘价9316元，下跌0.12%，成交量减少，持仓量增加。
  • 隐含波动率维持在0.2217上方，持仓量PCR为0.6572（近一年7.35%水位）。
  • 标的压力位10000元，支撑位9300元。
• 花生（PK）：
  • PK610合约昨日收盘价8392元，上涨0.31%，成交量增加，持仓量增加。
  • 隐含波动率维持在0.1455上方，持仓量PCR为0.6653（近一年82.04%水位）。
  • 标的压力位8500元，支撑位8100元。
• 豆油（Y）：
  • Y2609合约昨日收盘价8320元，下跌0.04%，成交量减少，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在0.1536上方，持仓量PCR为0.7392（近一年44.49%水位）。
  • 标的压力位9000元，支撑位8200元。

期权策略建议

• 棕榈油（P）：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_PK2610P8000，S_PK2610C8500），动态调整持仓头寸，保持Delta中性。
• 花生（PK）：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_PK2610P8000，S_PK2610C8500），动态调整持仓头寸，保持Delta中性。
• 豆油（Y）：
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_Y2607P8200和S_Y2607C8400），动态调整持仓头寸。

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