油脂期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 棕榈油（P）：
  • P2609合约昨日收盘价9518元，下跌2.01%，成交量减少，持仓量增加。
  • 隐含波动率维持在0.2209上方，持仓量PCR为0.8412（近一年29.39%水位）。
  • 标的压力位10000元，支撑位9300元。
• 花生（PK）：
  • PK610合约昨日收盘价8146元，下跌0.80%，成交量减少，持仓量微降。
  • 隐含波动率维持在0.1461上方，持仓量PCR为0.8342（近一年95.51%水位）。
  • 标的压力位9300元，支撑位8100元。
• 豆油（Y）：
  • Y2609合约昨日收盘价8537元，下跌0.97%，成交量大幅减少，持仓量显著下降。
  • 隐含波动率维持在0.1539上方，持仓量PCR为0.6664（近一年15.92%水位）。
  • 标的压力位8800元，支撑位8300元。

期权策略建议

• 方向性策略：均无。
• 波动性策略：
  • 构建卖出看涨+看跌期权组合，获取时间价值收益，动态调整持仓使Delta中性。
  • P：如S_P2609P9300和S_P2609C9900。
  • PK：如S_PK2610P8000和S_PK2610C8500。
  • Y：如S_Y2607P8300和S_Y2607C8800。

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