油脂期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 棕榈油（P）：
  • P2605合约昨日收盘价9510元，下跌1.73%，成交量减少，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值上方，持仓量PCR为0.9716（近一年46.53%水位）。
  • 标的压力位10000元，支撑位9000元。
• 花生（PK）：
  • PK2605合约昨日收盘价未提及，隐含波动率维持在均值上方。
  • 持仓量PCR为0.5838（近一年67.76%水位）。
  • 标的压力位8500元，支撑位8000元。
• 豆油（Y）：
  • Y2605合约昨日收盘价8550元，下跌0.67%，成交量减少，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在均值上方，持仓量PCR为0.6872（近一年11.84%水位）。
  • 标的压力位9000元，支撑位8200元。

期权策略建议

• 方向性策略：
  • 构建看涨期权牛市价差组合策略：
    • P：B_P2605C9000 + S_P2605C9800
    • PK：B_PK2605P8100 + S_PK2605P8500
    • Y：B_Y2605C8400 + S_Y2605C8800
• 波动性策略：
  • 不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖）。

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