油脂期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 棕榈油（P）
  • P2609合约昨日收盘价9366元，上涨0.45%，成交量减少，持仓量下降。
  • 隐含波动率维持在0.2217上方，持仓量PCR为0.7789（28.16%水位）。
  • 标的压力位10000元，支撑位9300元。
• 花生（PK）
  • PK610合约昨日收盘价8282元，下跌0.79%，成交量增加，持仓量下降。
  • 隐含波动率维持在0.1454上方，持仓量PCR为0.7439（88.98%水位）。
  • 标的压力位9000元，支撑位8100元。
• 豆油（Y）
  • Y2609合约昨日收盘价8363元，下跌0.07%，成交量减少，持仓量增加。
  • 隐含波动率维持在0.1528上方，持仓量PCR为0.9561（94.29%水位）。
  • 标的压力位9000元，支撑位8200元。

期权策略建议

• 棕榈油（P）
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌组合（如S_P2609P9000，S_P2609C9600），动态调整Delta中性持仓。
• 花生（PK）
  • 方向性策略：构建看涨牛市价差组合（如B_PK2610C8200和S_PK2610C8700）。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌组合（如S_PK2610P8100，S_PK2610C8500）。
• 豆油（Y）
  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌组合（如S_Y2609P8200和S_Y2609C8400）。

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