油脂期权早报

2026-04-24 李立勤,黄柯涵五矿期货 SoftGreen

棕榈油（P2609）：昨日收盘价9781元，下跌0.05%，成交量减少，持仓量减少；隐含波动率维持在0.2193上方；持仓量PCR为0.6007；压力位10000，支撑位9000。
花生（PK610）：昨日收盘价8438元，上涨0.04%，成交量减少，持仓量增加；隐含波动率维持在0.1468上方；持仓量PCR为0.6213；压力位9300，支撑位8100。
豆油（y2609）：昨日收盘价8618元，上涨0.09%，成交量减少，持仓量增加；隐含波动率维持在0.1537上方；持仓量PCR为0.7544；压力位8800，支撑位8400。

方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如B_P2606C9750/S_P2606C10100（棕榈油）、B_PK2610C8550/S_PK2610C8800（花生）、B_Y2607C8700/S_Y2607C9000（豆油）。
波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_P2606C10050/S_P2606P9250（棕榈油）、S_PK2610C8730/S_PK2610P8150（花生）、S_Y2607C8960/S_Y2607P8220（豆油），动态调整持仓头寸以保持Delta中性。