油脂期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• 棕榈油（P2605）：
  • 昨日收盘价9942元，上涨2.22%，成交量增加，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在0.2146上方，持仓量PCR为0.9364（近一年39.59%水位）。
  • 压力位10400，支撑位9000。
• 花生（PK605）：
  • 昨日收盘价8238元，上涨0.68%，成交量增加，持仓量减少。
  • 隐含波动率维持在0.1469上方，持仓量PCR为0.5166（近一年55.51%水位）。
  • 压力位8500，支撑位7400。
• 豆油（Y2605）：
  • 昨日收盘价8740元，上涨1.65%，成交量增加，持仓量增加。
  • 隐含波动率维持在0.1525上方，持仓量PCR为0.6637（近一年9.39%水位）。
  • 压力位9000，支撑位8200。

期权策略建议

• 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如B_P2605C9600+S_P2605C10200（棕榈油）、B_Y2605C8400+S_Y2605C8800（豆油）。
• 波动性策略：不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖），棕榈油和花生无波动性策略建议。

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