豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3482元，相较前日收盘上涨12元，上涨0.34%，成交量135178手，较前日减少46767手，持仓量138597手，较前日减少6189手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1611上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.5128，位于近一年来的8.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3550，支撑位为3550。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2607P3400和S_B2607C3550 玉米（C）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约昨日收盘价2335元，相较前日收盘下跌1元，下跌0.04%，成交量464255手，较前日减少67541手，持仓量836266手，较前日减少37655手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1172上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4305，位于近一年来的17.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2300。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_C2607P2300和S_C2607C2360 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2714元，相较前日收盘下跌9元，下跌0.33%，成交量166013手，较前日减少16507手，持仓量228405手，较前日减少6658手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1253上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.7553，位于近一年来的62.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2918元，相较前日收盘上涨15元，上涨0.51%，成交量829841手，较前日减少90538手，持仓量2399640手，较前日增加5125手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1656上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.6889，位于近一年来的58.78%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2700和S_M2607C2850