有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2607合约昨日收盘价24110元，相较前日收盘上涨20元，上涨0.08%，成交量161003手，较前日减少123851手，持仓量264111手，较前日减少4218手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1794上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于0.6507，位于近一年来的53.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为25000，支撑位为24000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AL2607C25000，S_AL2607P22400 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2838元，相较前日收盘上涨65元，上涨2.34%，成交量403248手，较前日增加126269手，持仓量302391手，较前日减少7064手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3313上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.421，位于近一年来的74.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取AO继续上涨的有限收益，如：B_AO2607C2800，S_AO2607C2850（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AO2607C3000，S_AO2607P2600 铜（CU)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2607合约昨日收盘价104650元，相较前日收盘上涨580元，上涨0.55%，成交量83818手，较前日减少49934手，持仓量161032手，较前日减少2424手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2378上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.9456，位于近一年来的88.16%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为100000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_CU2607C110000，S_CU2607P98000 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2607合约昨日收盘价137620元，相较前日收盘下跌1590元，下跌1.14%，成交量264765手，较前日减少10633手，持仓量128286手，较前日减少739手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3218上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.6389，位于近一年来的66.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为150000，支撑位为130000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_NI2607C150000，S_NI2607P126000