农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 棉花（CF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价16355元，相较前日收盘上涨50元，上涨0.30%，成交量401316手，较前日减少63043手，持仓量684512手，较前日增加4423手(2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1497上方水平波动（3）CF期权持仓量PCR收报于0.7333，位于近一年来的20.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，多获取期权时间价值收益。如：S_CF2607P15400和S_CF2607C16400 红枣（CJ）－市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价9440元，相较前日收盘下跌125元，下跌1.30%，成交量250089手，较前日增加94449手，持仓量135669手，较前日减少3518手(2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2820上方水平波动（3）CJ期权持仓量PCR收报于0.4889，位于近一年来的97.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8800。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益（2）波动性策略：无 鸡蛋（JD）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2607合约昨日收盘价4401元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.02%，成交量961567手，较前日减少429391手，持仓量270408手，较前日增加12057手(2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2500上方水平波动（3）JD期权持仓量PCR收报于1.6347，位于近一年来的99.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5000，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2607C4000，S_JD2607C4600（2）波动性策略：无 原木（LG）－市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2607合约昨日收盘价797.5元，相较前日收盘上涨13.5元，上涨1.72%，成交量7844手，较前日增加1907手，持仓量9905手，较前日减少1644手(2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2127上方水平波动（3）LG期权持仓量PCR收报于0.7499，位于近一年来的73.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为950，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无