有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2607合约昨日收盘价24520元，相较前日收盘下跌60元，下跌0.24%，成交量231773手，较前日减少113913手，持仓量284233手，较前日减少9365手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1787上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于0.5209，位于近一年来的7.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为25000，支撑位为24000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AL2607C25000，S_AL2607P24000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2813元，相较前日收盘下跌42元，下跌1.47%，成交量291880手，较前日减少80340手，持仓量314164手，较前日增加5201手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3319上方水平波动(3）AO期权持仓量PCR收报于0.4125，位于近一年来的71.84%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_AO2607C3000，S_AO2607P2600 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cu2607合约昨日收盘价106380元，相较前日收盘上涨390元，上涨0.36%，成交量105625手，较前日减少19584手，持仓量187857手，较前日减少3487手(2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2369上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.8414，位于近一年来的72.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为104000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无 镍（NI）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3217上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.7076，位于近一年来的84.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为150000，支撑位为140000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如：B_NI2607C150000，B_NI2607P136000