豆类及主粮期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）b2607合约咋日收盘价3582元，相较前日收盘上涨10元，上涨0.27%，成交量139592手，较前日减少28522手，持仓量163244手，较前日减少3246手(2）B（豆二期权）隐含波动率维持在均值0.1604上方水平波动（3）B期权持仓量PCR收报于0.7521，位于近一年来的46.12%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，B期权标的压力位为3800，支撑位为3550。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_B2607P3500和S_B2607C3700 玉米（C）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）c2607合约咋日收盘价2322元，相较前日收盘上涨14元，上涨0.60%，成交量757141手，较前日增加116887手，持仓量1112140手，较前日减少52955手(2）C（玉米期权）隐含波动率维持在均值0.1170上方水平波动(3）C期权持仓量PCR收报于0.4734，位于近一年来的24.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，C期权标的压力位为2500，支撑位为2300。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_C2607P2280，S_C2607P2380（2）波动性策略：无 淀粉（CS）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）cs2607合约昨日收盘价2687元，相较前日收盘上涨24元，上涨0.90%，成交量274588手，较前日增加85062手，持仓量314095手，较前日减少18462手(2）CS（淀粉期权）隐含波动率维持在均值0.1249上方水平波动（3）CS期权持仓量PCR收报于0.727，位于近一年来的53.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CS期权标的压力位为2800，支撑位为2650。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CS2607P2600和S_CS2607C2750 豆粕（M）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）m2609合约昨日收盘价2991元，相较前日收盘上涨11元，上涨0.36%，成交量788201手，较前日减少38190手，持仓量2428810手，较前日减少37154手(2）M（豆粕期权）隐含波动率维持在均值0.1660上方水平波动（3）M期权持仓量PCR收报于0.7532，位于近一年来的76.73%水位（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，M期权标的压力位为3000，支撑位为2950。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_M2607P2750和S_M2607C2950