有色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 铝（AL）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）al2606合约昨日收盘价24670元，相较前日收盘下跌75元，下跌0.30%，成交量286106手，较前日增加9311手，持仓量274939手，较前日减少14853手(2）AL（铝期权）隐含波动率维持在均值0.1766上方水平波动(3）AL期权持仓量PCR收报于0.454，位于近一年来的0.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AL期权标的压力位为25000，支撑位为24000。 期权策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ao2609合约昨日收盘价2790元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.14%，成交量283024手，较前日增加98160手，持仓量346803手，较前日减少2586手(2）AO（氧化铝期权）隐含波动率维持在均值0.3358上方水平波动（3）AO期权持仓量PCR收报于0.2946，位于近一年来的34.69%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，AO期权标的压力位为3000，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建轻仓牛市价差。如：B_AO2606C2700，S_AO2606C2800(2）波动性策略：无 铜（CU）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）CU（铜期权）隐含波动率维持在均值0.2352上方水平波动(3）CU期权持仓量PCR收报于0.843，位于近一年来的68.57%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CU期权标的压力位为110000，支撑位为104000 期权策略建议 （1）方向性策略：构建轻仓牛市价差，如：B_CU2606C108000，S_CU2606C110000(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_CU2606C110000，S_CU2606P108000 镍（NI）-市场数据与策略建议 ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）ni2606合约昨日收盘价144470元，相较前日收盘下跌1680元，下跌1.14%，成交量294404手，较前日增加19632手，持仓量139246手，较前日减少4371手(2）NI（镍期权）隐含波动率维持在均值0.3215上方水平波动(3）NI期权持仓量PCR收报于0.7607，位于近一年来的87.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，NI期权标的压力位为150000，支撑位为140000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无