FICC日报：沪指调整，能源板块领涨

市场分析 关注“双碳”。宏观方面，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，将“双碳”评价考核结果挂钩领导干部考核任用，《办法》设置碳排放总量、碳排放强度降低、煤炭消费总量、石油消费总量、非化石能源消费占比等5项控制指标。地缘方面，巴基斯坦外交官表示，美国与伊朗谈判“陷入僵局”，进展“非常缓慢”；美国仍然致力于维持对伊朗的海上封锁，伊朗认为美方封锁是伊朗参与谈判的障碍，与美国达成协议需要时间，在谈判问题上“不应操之过急”；以色列国防部长卡茨表示，以色列已做好重启与伊朗战争的准备，“只等美国的绿灯”。特朗普表示，以色列与黎巴嫩之间的停火协议将延长三周。 指数调整。现货市场，A股三大指数震荡调整，上证指数跌0.32%收于4093.25点，创业板指跌0.87%。行业方面，板块指数跌多涨少，石油石化、煤炭、公用事业行业领涨，有色金属、钢铁、农林牧渔、电子行业跌幅居前。当日市场成交额为2.8万亿元。海外方面，美国三大股指全线收跌，纳指跌0.89%报24438.5点。 期指活跃度提升。期货市场，基差方面，IC、IM基差继续修复。成交持仓方面，股指期货的成交量和持仓量同步增加。 策略 美伊局势仍存在不确定性，同时沪指在4100点附近存在较大规模的积压筹码，对市场形成一定压力。市场需消化该压力，等待进一步上行驱动因素出现，或通过震荡消化后继续上行，建议关注中证500指数。 风险 若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险 目录 一、宏观经济图表......................................................................................................................................3 二、现货市场跟踪图表...............................................................................................................................4三、股指期货跟踪图表...............................................................................................................................5 图表 图1：美元指数和A股走势.........................................................................................................................................................3图2：美国国债收益率和A股走势.............................................................................................................................................3图3：人民币汇率和A股走势.....................................................................................................................................................3图4：美国国债收益率和A股风格走势.....................................................................................................................................3图5：沪深两市成交金额............................................................................................................................................................5图6：融资余额............................................................................................................................................................................5图7：IH合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................6图8：IF合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................6图9：IC合约持仓量|单位：手...............................................................................................................................................6图10：IM合约持仓量|单位：手............................................................................................................................................6图11：IH合约最新持仓占比|单位：%.................................................................................................................................6图12：IF合约最新持仓占比|单位：%..................................................................................................................................6图13：IC合约最新持仓占比|单位：%.................................................................................................................................7图14：IM合约最新持仓占比|单位：%................................................................................................................................7图15：外资IH合约净持仓数量|单位：手.............................................................................................................................7图16：外资IF合约净持仓数量|单位：手...............................................................................................................................7图17：外资IC合约净持仓数量|单位：手.............................................................................................................................7图18：外资IM合约净持仓数量|单位：手............................................................................................................................7图19：IF基差..............................................................................................................................................................................8图20：IH基差..............................................................................................................................................................................8图21：IC基差..............................................................................................................................................................................9图22：IM基差.............................................................................................................................................................................9图23：IH跨期价差|单位：点...............................................................................................................................................13图24：IF跨期价差|单位：点...............................................................................................................................................13图25：IC跨期价差|单位：点.......................................................