市场情绪跟踪
股指期货升贴水
- 沪深300、中证1000和中证500股指期货处于升水状态（现货价格低于期货价格），上证50股指期货处于贴水状态。
- 升贴水率：沪深300（0.12%）、中证1000（0.38%）、上证50（-0.04%）、中证500（0.39%）。
两融情况
- 两融余额：2612.22亿元（融资余额25947.67亿元，融券余额174.54亿元）。
- 本周融资净买入额：785.79亿元（上周为-22.95亿元）。
- 本周融券净卖出额：9.28亿元（上周为-3.41亿元）。
- 行业表现：电子（157.23亿元）、有色金属（91.57亿元）、国防军工（70.63亿元）融资净买入额较高；国防军工（0.56亿元）融券净卖出额较高。
公募基金相关指标
- 本周主动权益基金发行规模：5.64亿元。
- 近一个月主动权益基金发行规模：347.53亿元。
公募基金仓位及行业配置高频探测
- 全市场主动权益基金平均仓位：86.00%（较上周加仓0.34%）。
- 行业加仓：医药（0.38%）、电子（0.31%）、电力设备及新能源（0.30%）。
- 行业减仓：国防军工（0.34%）、家电（0.31%）、汽车（0.26%）。
- 近一个月行业加仓：电子（0.84%）、医药（0.61%）、通信（0.59%）。
- 近一个月行业减仓：国防军工（0.80%）、电力及公用事业（0.50%）、建筑（0.47%）。
- 逆势减仓行业：国防军工（14.56%）、传媒（13.55%）。
- 医药行业表现：上涨7.70%，但加仓仅0.38%。
因子表现跟踪
- 近一周表现较好因子：流动比率（17.44%）、归母净利润/负债（17.03%）、速动比率（16.74%）。
- 近一周表现较差因子：PS（23.97%）、对数市值（11.54%）。
- 近一个月表现较好因子：reverse_120_5（9.98%）、reverse_20（-6.67%）、ROETTM（6.28%）。
- 近一个月表现较差因子：对数市值（-4.96%）、PS（-2.91%）、reverse_120_5（2.46%）。
- 近一年表现较好因子：reverse_20（-7.18%）、reverse_120_5（4.78%）、对数市值（-4.23%）。
- 近一年表现较差因子：ROE环比（-4.23%）、EPS同比（-4.23%）。
- 多头收益超额表现：本周对数市值（-1.85%）、reverse_120_5（1.49%）、速动比率（1.38%）。
- 多头收益超额表现较差：1/PE（-2.23%）、股息率（-1.89%）。
- 近一个月超额表现较差因子：1/PB（-4.28%）、1/PE（-3.18%）。
- 近一个月超额表现较好因子：对数市值（-4.96%）、PS（-2.91%）、reverse_120_5（2.46%）。
风险提示
- 报告基于公开历史数据，存在数据滞后和不准确风险，不构成投资建议。
- 投资者需认知自身风险偏好和承受能力，市场有风险，投资需谨慎。
