股指期货日报：股指冲高回落 期指基差大幅走高

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 股指冲高回落 期指基差大幅走高 总结与操作建议： 成也金融败也金融，虽然开盘后银行保险拉升护盘，但创业板继续回落，部分个股快速下杀，最终引发上证50跳水。板块表现上，强势的白马股回吐部分涨幅，其余板块止跌企稳。两市成交近4500亿元。弱势格局下再现外资流入迹象，沪股通流入6亿元，深股通流入逾10亿元。 股指期货市场出现波动。三个品种的成交量均明显上升，持仓量小幅度下降。而基差变动更需要关注，下周交割，股指相对有所支撑，股指期货却放量下杀，主力空单大幅增加，基差再度走高。形态上，长上影压力不容小觑，多单离场为宜。临近交割，高贴水做空性价比较差。观望为宜。 评级：震荡 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 执业编号：F3009863 资格：CIIA 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2017年7月13日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 3646.88 3701.21 3645.99 3670.81 0.47 1.51 11876082600 IF当月 3631.80 3693.00 3631.00 3661.80 3672.40 0.68 0.97 1.71 16206.00 24684 -486.00 IF次月 3618.00 3674.40 3616.60 3644.40 3657.80 0.66 1.03 1.60 1109.00 2766 414.00 IF当季 3604.20 3657.60 3602.80 3630.00 3641.80 0.64 0.97 1.52 1663.00 10676 351.00 IF下季 3567.20 3620.00 3566.00 3594.20 3606.40 0.53 0.87 1.51 371.00 2916 51.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2543.72 2592.06 2543.05 2570.59 0.80 1.92 3396822800 IH当月 2537.00 2586.60 2533.00 2567.00 2574.20 1.21 1.49 2.11 9687 17359 767 IH次月 2528.00 2579.00 2528.00 2561.20 2567.80 1.31 1.57 2.02 1078 2312 357 IH当季 2525.60 2574.00 2525.60 2559.60 2564.80 1.45 1.66 1.92 1440 7004 126 IH下季 2506.60 2556.80 2506.60 2545.80 2550.00 1.45 1.62 2.00 334 2457 74 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 6194.62 6202.20 6128.99 6128.99 -1.25 1.18 7698233000 IC当月 6173.00 6173.00 6092.20 6108.40 6117.40 -1.10 -0.96 1.31 11885 19294 -497 IC次月 6114.40 6119.60 6048.20 6058.80 6067.40 -1.11 -0.97 1.17 970 2262 359 IC当季 6073.20 6080.20 6000.00 6009.60 6027.40 -1.38 -1.09 1.32 1170 9012 22 IC下季 5958.80 5958.80 5888.00 5895.80 5910.20 -1.21 -0.97 1.19 227 2350 -30 请务必阅读最后重要事项 第2页 -0.18620.68070.2969-0.39592.00910.1645-1.6470-0.9384-0.48280.0926-0.6769-0.7160-0.38480.2576-1.03970.3033-0.2736-0.23150.3561-0.1545-0.4795-0.5158-0.3720-0.05760.6668-0.8007-0.7499-0.0938农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00IF基差走势近月远月当季下季 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 0500010000150002000025000300003350.00003400.00003450.00003500.00003550.00003600.00003650.00002017-06-13IF成交IF总成交（右轴）沪深300 3200034000360003800040000420003400.00003450.00003500.00003550.00003600.00003650.00003700.00002017-06-13IF持仓IF总持仓沪深300 050001000015000200002350.00002400.00002450.00002500.00002550.00002600.00002017-06-13IH成交IH总成交（右轴）上证50 0100002000030000400002350.00002400.00002450.00002500.00002550.00002600.00002017-06-13IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 05000100001500020000250005800.00005900.00006000.00006100.00006200.00006300.00002017-06-13IC成交IC总成交（右轴）中证500 30000310003200033000340003500036000370005800.00005900.00006000.00006100.00006200.00006300.00002017-06-13IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。