股指期货日报：股指冲高回落 期指基差全线减小

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 股指冲高回落 期指基差全线减小 总结与操作建议： 股指低开后迅速拉升，创下22月以来新高。但午后权重白马股跳水杀跌，拖累股指下行。两市成交活跃，共成交5583亿元，较前一交易日继续放量。股指期货标的指数分化，上证50和沪深300微跌0.07%和0.15%，中证500涨幅0.15%。 相对于标的股指冲高回落，股指期货表现较强，三个品种基差均有所减小，IF近月合约触及平水。持仓变动平稳，少量仓位开始移仓换月。期指短线整固后仍有冲高可能。中期来看，中小创缺乏基本面支撑逻辑，大金融和大消费仍是未来资金配置方向。短线股指震荡整固，不失为建仓机会。策略上考虑多IF空IC。沪深300在5日线附近考虑多单参与；上证50区间2800-2840；中证500压力位6620。 评级：震荡 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 执业编号：F3009863 资格：CIIA 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2017年11月8日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 沪深300 4051.49 4089.15 4040.58 4048.01 -0.15 1.20 15082771900 IF当月 4043.40 4088.60 4041.00 4046.60 4049.60 0.12 0.19 1.18 14025.00 21142 -678.00 IF次月 4045.80 4083.80 4036.00 4043.60 4046.00 0.13 0.19 1.18 2884.00 16468 447.00 IF当季 4039.80 4078.80 4030.40 4039.60 4043.80 0.19 0.30 1.20 874.00 4602 228.00 IF下季 4032.00 4074.00 4028.80 4030.80 4036.00 0.04 0.17 1.12 272.00 878 51.00 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 上证50 2818.67 2846.30 2811.11 2819.96 -0.07 1.25 4476853000 IH当月 2827.80 2849.20 2818.00 2823.00 2824.80 0.01 0.08 1.10 8696 13213 -421 IH次月 2835.00 2857.20 2825.20 2828.80 2832.20 0.01 0.13 1.13 1872 7947 270 IH当季 2844.80 2869.60 2838.80 2844.20 2846.60 0.10 0.18 1.08 337 2491 1 IH下季 2845.80 2869.20 2839.20 2847.60 2846.60 0.15 0.12 1.06 200 558 51 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌幅 涨跌幅(结) 振幅 成交量 持仓量 持仓量变化 中证500 6544.59 6601.47 6534.16 6561.69 0.15 1.03 7380679800 IC当月 6515.00 6588.00 6504.60 6541.00 6548.40 0.55 0.67 1.28 10231 16758 -123 IC次月 6474.20 6547.00 6468.00 6503.00 6511.60 0.58 0.72 1.22 1936 9581 330 IC当季 6370.20 6448.20 6369.00 6403.00 6405.00 0.58 0.61 1.24 262 2747 49 IC下季 6305.00 6358.80 6298.80 6329.00 6328.60 0.60 0.59 0.95 122 776 46 请务必阅读最后重要事项 第2页 -0.4279-0.10980.4905-0.03110.4199-0.5218-1.2616-0.25840.48250.4178-0.79360.27630.15600.1013-0.19571.18121.53530.33870.01560.4634-0.01520.32861.1409-0.10020.29440.24140.5498-0.0369农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00IF基差走势近月远月当季下季 -60.00-50.00-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00IH基差走势近月远月当季下季 请务必阅读最后重要事项 第3页 -50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 050001000015000200003800.00 003850.00 003900.00 003950.00 004000.00 004050.00 002017-10-10IF成交IF总成交（右轴）沪深300 3400036000380004000042000440003800.00 003850.00 003900.00 003950.00 004000.00 004050.00 004100.00 002017-10-10IF持仓IF总持仓沪深300 0500010000150002600.00 002650.00 002700.00 002750.00 002800.00 002850.00 002017-10-10IH成交IH总成交（右轴）上证50 19000200002100022000230002400025000260002600.00 002650.00 002700.00 002750.00 002800.00 002850.00 002017-10-10IH持仓IH总持仓上证50 请务必阅读最后重要事项 第4页 050001000015000200006200.00 006300.00 006400.00 006500.00 006600.00 006700.00 006800.00 002017-10-10IC成交IC总成交（右轴）中证500 27000275002800028500290002950030000305006200.00 006300.00 006400.00 006500.00 006600.00 006700.00 006800.00 002017-10-10IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 11,20011,40011,60011,80012,00012,20012,40012,60012,80013,00013,200A50期指走势富时A50CN00.SGCN01.SGCN02.SGCN03.SG 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,000A50交投分析成交量持仓量投机 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第5页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。