期权周报

叶倩宁Z0016628联系方式：yeqianning@gf.com.cn 目录 01020304期权标的周成交概况期权合约周成交和持仓概况期权主力平值IV概况主要品种重点数据 期权标的周成交概况 ⚫本周绝大多数期权标的价格呈上涨态势，其中贵金属板块白银涨幅最大，为+19.86%，特殊商品板块的碳酸锂涨幅也相对较大为18.65%。统计标的范围内只有有色板块的锡和特殊板块的多晶硅呈下跌态势，但下跌幅度也较小，分别为-0.33%和-1.90%。 ⚫成交量方面，本周有色和能源化工板块关注度升温，其中镍的日均成交量环比上涨最多，为+300.78%。而能源化工板块中PTA和乙二醇的日均成交量环比上升也较为显著，分别为+158.55%和+120.28%，而特殊商品板块多晶硅和农产品板块苹果本周的日均成交量环比下降较多，分别为-50.10%和-44.32%。 ⚫20日HV方面，氧化铝和白银的涨幅最大，较上周分别+11.69%和+10.49%，能源化工板块甲醇的20日HV跌幅相对显著，为-4.92%。 期权合约周成交和持仓概况 期权合约周成交和持仓概况 ⚫对二甲苯期权（+461.07%），镍期权（+195.64%），菜粕期权（+171.18%），PTA期权（+138.96%），短纤期权（+95.85%）等品种日均成交量环比上升幅度相对较大，而豆油和棕榈油等期权品种及股指板块期权品种的成交量下跌幅度较大。各板块中，黄金、生猪、氧化铝和天然橡胶等期权品种日均成交PCR低于50%且仍处于历史低位区间，白银、菜粕、苹果、铁矿石、对二甲苯和碳酸锂等期权品种的日均持仓PCR超100%。 期权主力平值IV概况 ⚫本周大部分期权标的的IV环比上涨，尤其是有色板块标的IV环比均大幅上升，其中镍和铜的主力平值IV环比分别上涨94.00%和44.72%。贵金属板块白银和能源化工板块对二甲苯主力平值IV环比上涨幅度也较大，分别为+48.04%和+49.88%，后续可以重点关注上表中IV历史分位值处于90%以上极端区间的品种隐含波动率的均值回归情况。 主要品种重点数据 ⚫上证50最新收盘价为3045.4，期权总成交额达154757760亿元，成交量PCR为0.44，持仓量PCR为0.68，品种IV为14.69%，20日历史波动率为10.28%，40日历史波动率为9.42% ⚫沪深300最新收盘价为4657.24，期权总成交额达961445680亿元，成交量PCR为0.5，持仓量PCR为0.71，品种IV为16.14%，20日历史波动率为12.00%，40日历史波动率为13.35% ⚫中证1000最新收盘价为7605.53，期权总成交额达4141921360亿元，成交量PCR为0.64，持仓量PCR为0.98，品种IV为19.32%，20日历史波动率为15.63%，40日历史波动率为17.46% ⚫黄金最新收盘价为1016.3，期权总成交额达1494874500亿元，成交量PCR为0.3，持仓量PCR为0.6，主力平值IV为26.20%，20日历史波动率为13.38%，40日历史波动率为15.65% ⚫白银最新收盘价为18319，期权总成交额达6604662800亿元，成交量PCR为0.69，持仓量PCR为1.62，主力平值IV为67.98%，20日历史波动率为42.42%，40日历史波动率为39.29% ⚫棉花最新收盘价为14535，期权总成交额达468334800亿元，成交量PCR为0.38，持仓量PCR为0.82，主力平值IV为13.11%，20日历史波动率为8.44%，40日历史波动率为7.55% ⚫豆粕最新收盘价为2790，期权总成交额达85173600亿元，成交量PCR为0.44，持仓量PCR为0.56，主力平值IV为12.14%，20日历史波动率为27.34%，40日历史波动率为20.97% ⚫棕榈油最新收盘价为8568，期权总成交额达64554100亿元，成交量PCR为0.9，持仓量PCR为0.88，主力平值IV为17.17%，20日历史波动率为13.57%，40日历史波动率为15.49% ⚫玉米最新收盘价为2222，期权总成交额达32701400亿元，成交量PCR为0.34，持仓量PCR为0.48，主力平值IV为10.19%，20日历史波动率为11.34%，40日历史波动率为10.22% ⚫白糖最新收盘价为5285，期权总成交额达46946900亿元，成交量PCR为0.37，持仓量PCR为0.65，主力平值IV为8.91%，20日历史波动率为12.55%，40日历史波动率为9.95% ⚫菜粕最新收盘价为2391，期权总成交额达55023600亿元，成交量PCR为0.62，持仓量PCR为1.26，主力平值IV为19.18%，20日历史波动率为14.66%，40日历史波动率为17.17% ⚫豆油最新收盘价为7836，期权总成交额达10678500亿元，成交量PCR为0.9，持仓量PCR为0.84，主力平值IV为10.51%，20日历史波动率为13.24%，40日历史波动率为11.43% ⚫玉米淀粉最新收盘价为2514，期权总成交额达2143000亿元，成交量PCR为0.24，持仓量PCR为0.34，主力平值IV为9.34%，20日历史波动率为10.76%，40日历史波动率为10.54% ⚫鸡蛋最新收盘价为2957，期权总成交额达17043600亿元，成交量PCR为0.29，持仓量PCR为0.34，主力平值IV为20.63%，20日历史波动率为27.83%，40日历史波动率为29.12% ⚫生猪最新收盘价为11645，期权总成交额达100150000亿元，成交量PCR为0.14，持仓量PCR为0.28，主力平值IV为22.69%，20日历史波动率为11.09%，40日历史波动率为13.01% ⚫苹果最新收盘价为9247，期权总成交额达18018200亿元，成交量PCR为1.78，持仓量PCR为1.61，主力平值IV为25.59%，20日历史波动率为17.86%，40日历史波动率为19.03% ⚫铁矿石最新收盘价为783，期权总成交额达79342600亿元，成交量PCR为1.05，持仓量PCR为1.38，主力平值IV为17.63%，20日历史波动率为16.51%，40日历史波动率为15.98% ⚫螺纹钢最新收盘价为3118，期权总成交额达17444300亿元，成交量PCR为0.58，持仓量PCR为0.61，主力平值IV为12.97%，20日历史波动率为12.45%，40日历史波动率为11.34% ⚫铜最新收盘价为98720，期权总成交额达2632190900亿元，成交量PCR为0.45，持仓量PCR为0.74，主力平值IV为30.16%，20日历史波动率为20.68%，40日历史波动率为16.88% ⚫铝最新收盘价为22405，期权总成交额达267039500亿元，成交量PCR为0.25，持仓量PCR为0.52，主力平值IV为18.45%，20日历史波动率为12.98%，40日历史波动率为12.02% ⚫锌最新收盘价为23170，期权总成交额达38605200亿元，成交量PCR为0.41，持仓量PCR为0.51，主力平值IV为15.74%，20日历史波动率为14.96%，40日历史波动率为11.69% ⚫氧化铝最新收盘价为2793，期权总成交额达554187800亿元，成交量PCR为0.15，持仓量PCR为0.22，主力平值IV为35.56%，20日历史波动率为31.67%，40日历史波动率为23.62% ⚫锡最新收盘价为338550，期权总成交额达306508800亿元，成交量PCR为1，持仓量PCR为0.99，主力平值IV为39.53%，20日历史波动率为27.95%，40日历史波动率为22.76% ⚫镍最新收盘价为126750，期权总成交额达433735800亿元，成交量PCR为0.29，持仓量PCR为0.46，主力平值IV为37.50%，20日历史波动率为24.87%，40日历史波动率为19.85% ⚫原油最新收盘价为441.8，期权总成交额达114216900亿元，成交量PCR为0.59，持仓量PCR为0.76，主力平值IV为25.95%，20日历史波动率为17.41%，40日历史波动率为19.51% ⚫PTA最新收盘价为5280，期权总成交额达408215300亿元，成交量PCR为0.51，持仓量PCR为1.13，主力平值IV为25.86%，20日历史波动率为19.46%，40日历史波动率为16.60% ⚫甲醇最新收盘价为2161，期权总成交额达88979200亿元，成交量PCR为0.67，持仓量PCR为0.6，主力平值IV为19.91%，20日历史波动率为15.44%，40日历史波动率为18.36% ⚫对二甲苯最新收盘价为7556，期权总成交额达138675000亿元，成交量PCR为0.91，持仓量PCR为1.39，主力平值IV为30.71%，20日历史波动率为20.24%，40日历史波动率为18.26% ⚫乙二醇最新收盘价为3846，期权总成交额达30969900亿元，成交量PCR为0.25，持仓量PCR为0.38，主力平值IV为17.82%，20日历史波动率为27.70%，40日历史波动率为22.32% ⚫短纤最新收盘价为6666，期权总成交额达28627400亿元，成交量PCR为0.67，持仓量PCR为1.17，主力平值IV为25.00%，20日历史波动率为14.64%，40日历史波动率为14.30% ⚫PVC最新收盘价为4832，期权总成交额达40870400亿元，成交量PCR为0.29，持仓量PCR为0.27，主力平值IV为19.30%，20日历史波动率为31.05%，40日历史波动率为23.05% ⚫烧碱最新收盘价为2268，期权总成交额达192853100亿元，成交量PCR为0.37，持仓量PCR为0.5，主力平值IV为32.16%，20日历史波动率为22.46%，40日历史波动率为18.66% ⚫苯乙烯最新收盘价为6787，期权总成交额达74237100亿元，成交量PCR为0.25，持仓量PCR为0.41，主力平值IV为21.98%，20日历史波动率为17.43%，40日历史波动率为16.35% ⚫尿素最新收盘价为1735，期权总成交额达11392300亿元，成交量PCR为0.38，持仓量PCR为0.8，主力平值IV为15.83%，20日历史波动率为17.07%，40日历史波动率为14.33% ⚫合成橡胶最新收盘价为11635，期权总成交额达51033500亿元，成交量PCR为0.35，持仓量PCR为0.69，主力平值IV为27.84%，20日历史波动率为22.98%，40日历史波动率为20.90% ⚫天然橡胶最新收盘价为15780，期权总成交额达75646100亿元，成交量PCR为0.16，持仓量PCR为0.37，主力平值IV为18.94%，20日历史波动率为14.28%，40日历史波动率为13.66% ⚫玻璃最新收盘价为1057，期权总成交额达167969200亿元，成交量PCR为0.38，持仓量PCR为0.42，主力平值IV为32.47%，20日历史波动率为39.35%，40日历史波动率为31.30% ⚫纯碱最新收盘价为1200，期权总成交额达148555000亿元，成交量PCR为0.4，持仓量PCR为0.33，主力平值IV为28.67%，20日历史波动率为25.71%，40日历史波动率为22.75% ⚫工业硅最新收盘价为8880，期权总成交额达130730100亿元，成交量PCR为0.5，持仓量PCR为0.57，主力平值IV为25.46%，20日历史波动率为23.29%，40日历史波动率为24.78% ⚫多晶硅最新收盘价为58955，期权总成交额达562822300亿元，成交量PCR为0.68，持仓量PC