量化周报

01 CTA策略跟踪表现

• 本策略为基于均线的传统CTA策略，包含趋势跟踪和均值回归策略。
• 子策略按时间周期分为中长、中短、短周期六个（日、小时、分钟周期各两档）。
• 投资范围为期货市场全品种。
• 近一周子策略微盈，其中短周期回归策略盈利0.11%，其余子策略无开平仓信号。
• 后续将通过暂停或增加新子策略等方式优化表现。

02 CTA策略归因分析

• 按子策略：短周期回归策略表现最佳（0.11%），其余无信号。
• 按交易品种：烧碱盈利0.11%。

03 智能指标技术分析

• 指标简介：包括趋势星级、持仓量分析等。
• 宏观金融板块信号（日度）、有色黑色板块信号（日度）、能源化工板块信号（日度）、农产品板块信号（日度）均提供参考。

04 免责声明

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05 数据来源与风险提示

• 数据来源：Wind、广发期货研究所。
• 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号。
• 广发期货提醒：期市有风险，入市需谨慎。