核心观点与关键数据
- 市场表现：A股主要指数收盘多数下跌，三大指数表现分化，中小盘股弱于大盘蓝筹股。上证指数涨0.18%，深证成指跌0%，创业板指涨0.25%。两市成交额大幅回落，超4100只个股下跌。行业板块多数下跌，综合、房地产板块大幅下跌，有色金属板块领涨。
- 经济基本面：10月份国内进出口、固投、社零、规上工业增加值均明显回落，固投连续7个月回落，社零连续5个月回落，房地产市场持续加速下探。M1增速回落幅度大于M2，M1-M2剪刀差终结连续5个月回升态势。
- 股市基本面：A股三季报整体表现良好，沪深300、上证50、中证500净利增速加快，中证1000净利降幅收敛。但10月份经济指标走软，对股市形成压力。
- 市场展望：三季报披露完毕，国内暂无重要会议，宏观经济数据披露后进入多重真空期，市场预计呈现随机游走态势，股指将维持震荡。
股指期货市场
- 主力合约：IF（沪深300）、IH（上证50）、IC（中证500）、IM（中证1000）主力合约价格环比变动，IF、IH上涨，IC、IM下跌。
- 合约价差：各合约价差环比收窄，IF-IH、IC-IF、IM-IC等价差均下降。
- 期货持仓：IF、IH前20名净持仓减少，IC、IM前20名净持仓增加。
- 基差：IF、IH主力合约基差收窄，IC、IM主力合约基差扩大。
资金与市场情绪
- 资金面：两融余额增加，北向成交合计增加，逆回购操作量增加，主力资金净流出。
- 市场情绪：上涨股票比例下降，Shibor利率下降，IO平值看涨/看跌期权收盘价及隐含波动率下降，沪深300指数20日波动率微升，成交量PCR及持仓量PCR上升。
重点关注数据
- 11月1年期、5年期LPR
- 美国9月非农就业数据、失业率、劳动参与率
