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市场行情回顾
- 股票市场：本周震荡上行，上证50上涨1.12%，沪深300上涨1.69%，中证500上涨3.28%，中证1000上涨2.36%。国际层面，美国与日本达成贸易协议，汽车关税减半至15%，欧盟可能对美征收15%关税，中美贸易谈判将于斯德哥尔摩举行。
- 商品市场：持续上行，黑色板块领涨，南华黑色指数上涨7.05%。工业硅、多晶硅、焦煤等品种表现突出，但估值偏高。
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持仓量、成交额
- 商品市场成交金额、持仓金额较上周上升，活跃度提升，利好短周期量化CTA策略。
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分板块动量表现
- 本周20日动量上行，动量位于50分位和80分位的品种数量增加。
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价格与涨跌情况
- 南华商品指数上涨2.73%，其中南华农产品指数上涨0.003%，南华能化指数上涨5.72%，南华贵金属指数上涨0.54%，南华有色金属指数上涨3.50%，南华黑色指数上涨7.05%。南华商品指数处于历史98分位。
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CTA因子分析
- 本周因子表现分化，量价好于基本面，短周期动量好于长周期动量。短期动量因子在有色、化工、黑色板块盈利，长期动量因子在贵金属板块盈利。
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核心观察池CTA策略表现回顾与展望
- 上周市场震荡上行，中短周期趋势策略表现较好，日内策略有所磨损。本周各类策略或均有修复。
