6月，中证800治理能效组合和红利低波季调组合分别以3.95%和1.61%的回报率显著超越其基准指数，实现了0.99%和0.52%的超额回报。统计各策略在股票型公募基金中的相对排名，6月大部分策略表现位于中位数以上。
竞争优势组合采用竞争壁垒分析框架，将行业分为“壁垒护盾型”、“竞争激烈型”、“稳中求进型”和“寻求突破型”，聚焦于“壁垒护盾型”行业中的“唯一主导”和“合作共赢”企业，以及非“壁垒护盾型”行业中的“高效运营”企业。6月回报3.91%，相对于wind全A超额收益-0.83%，本年绝对收益10.12%。自2019年以来年化收益17.04%，夏普比率0.66，信息比率0.12，最大回撤-47.68%。
安全边际组合通过计算个股的盈利能力价值作为安全边际，在综合竞争优势股票池内选择安全边际最大的前50标的并采用股息率加权的方式最大化组合安全边际。6月回报4.97%，相对于wind全A超额收益0.23%，本年绝对收益9.08%。自2019年以来年化收益22.73%，夏普比率1.02，信息比率0.18，最大回撤-35.10%。
红利低波季调组合通过股息率本身的预测和负向清单制度规避“高股息陷阱”。6月回报1.61%，相对于红利低波50指数超额收益0.52%，本年绝对收益4.98%。自2019年以来年化收益17.36%，夏普比率1.00，信息比率0.15，最大回撤-21.61%。
AEG估值潜力组合首先用AEG_EP因子选取TOP100，然后选择股利再投资/P比率高的TOP50股票，投资于市场尚未充分认识到其增长潜力的公司。6月回报3.92%，相对于wind全A超额收益-0.82%，本年绝对收益14.55%。自2014年以来年化收益28.72%，夏普比率1.11，信息比率0.23，最大回撤-44.34%。
中证800内现金牛组合通过CFOR分析体系深入评估企业的盈利能力和资产的现金生成效率，关注中证800内的现金牛组合。6月回报2.71%，相对于中证800超额收益-0.25%，本年绝对收益2.70%。2019年以来年化收益13.56%，夏普比率0.66，信息比率0.13，最大回撤-19.80%。
中证800内大模型AI选股组合通过融合思维链推理（COT）、对比分析与反事实推理，形成多维度验证闭环，实现多源异构信息的高效融合。6月回报2.03%，相对于中证800超额收益-0.93%，本年绝对收益5.60%。2019年以来年化收益16.53%，夏普比率0.71，信息比率0.17，最大回撤-33.01%。
中证800内治理效能组合基于年报和半年报的MD&A通过deepseek-R1挖掘管理治理信息，参考巴菲特选股思想，关注管理层坦诚度、业务与财务逻辑一致性以及长期价值创造。6月回报3.95%，相对于中证800超额收益0.99%，本年绝对收益5.73%。2020年以来实现年化收益11.00%，夏普比率0.51，信息比率0.23，最大回撤-23.74%，卡玛比率0.46。
