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基本面选股组合月报：安全边际组合今年实现20.13%超额收益

2025-09-10 叶尔乐,裴钰琪民生证券记忆待续

8月，安全边际组合以15.23%回报率显著超越中证800指数，实现3.68%超额回报，本年累计超额收益达到19.89%。竞争优势组合表现相对较弱，8月回报4.32%，但本年绝对收益为16.05%。红利低波季调组合、AEG估值潜力组合、中证800现金牛组合、困境反转组合、中证800内部治理效能组合等策略表现各异，其中红利低波季调组合本年绝对收益为5.51%，AEG估值潜力组合为28.22%，困境反转组合为26.91%，中证800内部治理效能组合为19.03%。报告还介绍了基于研报覆盖度的指数增强模型，该模型自2010年以来超额年化收益9.91%，超额夏普比率1.85。

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基本面选股组合月报：安全边际组合今年实现20.13%超额收益

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