行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

国债期货：周线级别TL冲高回落，震荡延续谨慎观望

2024-11-18 虞堪,林致远国泰君安期货徐雨泽

国债期货周线级别TL冲高回落，震荡延续谨慎观望

基本面跟踪

国债期货表现：11月15日，30年期主力合约跌0.06%，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约涨0.01%。国债期货指数为0.96。
策略收益：近5日累加收益0.06%，近20日累加收益0.18%，近60日累加收益0.19%，近120日累加收益1.13%，近240日累加收益1.73%。
市场表现：A股三大指数集体下跌，沪指跌1.45%，深成指跌2.62%，创业板指跌3.91%，成交额18633亿元，较上日缩量79亿元。
资金方面：隔夜shibor报1.4700%，上涨1.40个基点；7天shibor报1.6850%，上涨1.10个基点；14天shibor报1.8050%，与前一交易日持平；1月shibor报1.7960%，与前一交易日持平；3月shibor报1.8560%，下跌0.20个基点。
CTD券IRR：2年期活跃CTD券IRR为2.33%，5年期为2.68%，10年期为2.86%，30年期为2.62%，R007约1.829%。
货币市场：11月15日银行间质押式回购成交23亿元，减少1.92%。隔夜收于1.52%，上涨12bp；7天收于1.80%，上涨7bp；14天收于1.80%，下跌2bp；1个月收于1.80%，上涨5bp。
现券收益率：国债收益率曲线涨跌不一（5Y、10Y、30Y期中债收益率分别上行0.34BP、1.40BP、2.15BP至1.71%、2.09%、2.28%；2Y期下移1.12BP至1.40%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、3Y、5Y期分别下移0.56BP、0.48BP、0.69BP至1.95%、2.14%、2.30%；1Y期上行0.39BP至1.99%）。
持仓变化：分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加0.73%，外资减少0.73%，理财子增加0.16%；周度变化：私募增加8.15%，外资增加3.51%，理财子增加1.72%。