【基本面跟踪】
10月23日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.45%，10年期主力合约跌0.18%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为-0.01%，近20日累加收益为-0.69%，近60日累加收益为-0.24%，近120日累加收益为0.79%，近240日累加收益为1.64%。
市场方面，A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.52%站上3300点，深成指涨0.16%，创业板指跌0.53%，北证50指数涨4.24%，沪深京三市成交额19648亿元，较上日放量40亿元，超2700只个股上涨。
资金方面，隔夜shibor报1.4900%，上涨1.30个基点；7天shibor报1.5950%，上涨1.60个基点；14天shibor报1.9730%，上涨8.60个基点；1月shibor报1.8200%，持平；3月shibor报1.8730%，上涨0.40个基点。
2年期、5年期、10年期、30年期活跃CTD券IRR分别为1.50%、1.99%、2.04%、0.74%，R007约1.872%。货币市场方面，银行间质押式回购成交27亿元，隔夜、7天、14天收益率分别下跌12bp、19bp、8bp，1个月收益率上涨5bp。
现券方面，国债收益率曲线上行1.01-1.70BP（2Y、5Y、10Y、30Y期中债收益率分别上行至1.57%、1.84%、2.16%、2.36%）；信用债收益率曲线上行1.40-5.77BP（AAA级中短票据6M、1Y、3Y、5Y期收益率分别上行至2.02%、2.08%、2.25%、2.35%）。
分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少0.85%，外资减少3.24%，理财子减少3.2%；周度变化：私募减少1.28%，外资减少3.62%，理财子减少5.49%。
【宏观及行业新闻】
国家外汇管理局副局长李红燕表示，9月下旬以来外资净购入境内股票增加，配置人民币资产意愿增强，当前外资在股市、债市占比约3%-4%，有提升空间。央行进行7927亿元7天期逆回购操作，利率持平，当日有6424亿元7天期逆回购到期。
【趋势强度】
国债期货趋势强度：0。
