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铁矿石期权周报：铁矿宽幅运行择机选择双卖

2024-10-14 正信期货 John

核心观点

铁矿石现货价格下行，DCE铁矿石偏弱震荡。
产业逐渐进入边际供需双弱格局，矿价中长期走弱。
期权隐波处于高位，建议择机卖出宽跨式组合。

关键数据

铁矿石现货价格：周线收于790元/吨，环比下跌1%；DCE铁矿石指数周线收于787元/吨，环比下跌4%。
期权成交量：日均380870手，环比下降；总持仓量506096手，环比上升。
I2501系列期权：日均成交82497手，环比上升；总持仓量255123手，环比上升，持仓量PCR值上升至0.66。
主力合约系列期权隐含波动率：先升后降，最新值为42%。
主连短期历史波动率：高于长期历史波动率，10日HV值为67%，接近最大值水平。

研究结论

澳巴发运和到港量环比回落，铁水产量和钢厂日耗回升，港口库存大幅去化，钢厂维持低库存。
近期复产加速，矿价中长期走弱趋势明显。
期权策略建议：择机卖出宽跨式组合。

铁矿石期权周报：铁矿宽幅运行择机选择双卖

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