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铁矿石期权周报：铁矿偏弱运行择机卖出看涨

2024-10-21 正信期货风与林

核心观点

铁矿石现货价格周线收于750元/吨，环比下跌5%；DCE铁矿石指数周线收于759元/吨，环比下跌3.6%。
产业逐渐进入供需走弱的局面，宏观情绪有所反复，矿价中枢逐渐下行。
期权隐波高位回落，建议持有卖出看涨期权。

关键数据

铁矿石期权日均成交量311603手，环比下降；总持仓量369995手，环比下降。
I2501系列期权日均成交109119手，环比上升；总持仓量286287手，环比上升，持仓量PCR值上升，最新值为0.69。
铁矿石主连短期历史波动率下降；主力合约系列期权隐含波动率下降，最新值为39%。
从期限结构来看，铁矿石主连短期历史波动率高于长期历史波动率，10日HV值为64%，接近最大值水平。

研究结论

澳巴发运环比回升，到港同步增加，铁水产量继续增产，钢厂日耗回升明显，港口库存止跌回升，钢厂维持低库存水平。
综合来看，产业逐渐进入供需走弱的局面，宏观情绪有所反复，矿价中枢逐渐下行。
期权隐波高位回落，建议持有卖出看涨期权。

铁矿石期权周报：铁矿偏弱运行择机卖出看涨

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