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铁矿石期权月报：铁矿偏强运行持有买入看涨

2024-10-08 正信期货 Max

铁矿石期权分析

标的行情回顾

铁矿石现货价格上行，月线收于800元/吨，环比上涨7%。
DCE铁矿石先跌后涨，指数月线收于820元/吨，环比上涨8%。

期权行情回顾

铁矿石期权日均成交量389855手，环比上升。
总持仓量434483手，环比上升。
I2501系列期权日均成交77851手，环比上升。
总持仓量242120手，环比上升，持仓量PCR值减小，最新值为0.57。
主力合约系列期权隐含波动率上升，最新值为43%。
主连短期历史波动率高于长期历史波动率，10日HV值为64%，接近最大值水平。

期权策略推荐

国庆期间矿价上行，需求随高炉复产增加。
宏观利好持续升温。
高炉复产节奏加快，节日期间产量未明显回升，库存累积幅度或不及预期，供需结构转强。
矿价或偏强运行。
期权隐波上升，节前买入期权择机止盈。

铁矿石期权月报：铁矿偏强运行持有买入看涨

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