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铁矿石期权周报：铁矿宽幅震荡卖出看涨价差

2024-08-26 正信期货表情帝

铁矿石期权分析

标的行情回顾

铁矿石现货价格小幅反弹，周线收于730元/吨，环比上涨2%。
DCE铁矿石宽幅运行，指数周线收于721元/吨，环比上涨3%。

期权行情回顾

铁矿石期权日均成交量244570手，环比下降；总持仓量418548手，环比上升。
I2501系列期权日均成交29988手，环比下降；总持仓量132718手，环比上升，持仓量PCR值减小，最新值为0.83。
铁矿石主连短期历史波动率上升；主力合约系列期权隐含波动率下降，最新值为30%。
从期限结构来看，铁矿石主连短期历史波动率高于长期历史波动率，10日HV值为34%，低于均值水平。

期权策略推荐

供应：澳巴发运环比回升，到港同量走高，供应偏宽松。
需求：铁水继续减产，疏港量回升，需求边际转好；下周预计高炉陆续开始复产。
库存：港口库存去化，钢厂小幅累库，整体库存较低。
矿价：矿价跟随成材同步反弹，短期宽幅震荡。
期权隐波：下降，以价差组合为主。

铁矿石期权周报：铁矿宽幅震荡卖出看涨价差

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