铁矿石期权分析
标的行情回顾
- 铁矿石现货价格下行,月线收于750元/吨,环比下跌1.3%。
- DCE铁矿石先跌后涨,指数月线收于754元/吨,环比持平。
期权行情回顾
- 铁矿石期权日均成交量275498手,环比上升。
- 总持仓量483730手,环比上升。
- I2501系列期权日均成交26271手,环比下降;总持仓量150210手,环比上升,持仓量PCR值增加,最新值为0.88。
- 主力合约系列期权隐含波动率持平,最新值为30%。
- 主连短期历史波动率持平;期限结构显示,主连短期历史波动率高于长期历史波动率,10日HV值为34%,高于均值水平。
期权策略推荐
- 澳巴发运环比回升,到港同步走高,铁水继续减产,疏港量下滑,下周预计高炉复产效果显现。
- 港口库存大幅累积,钢厂库存基本持平。
- 综合来看,矿价短期震荡运行。
- 期权隐波持平,以价差组合为主。