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铁矿石期权周报：铁矿反弹上行买入看涨期权

2024-10-28 正信期货土豆不吃泥

铁矿石期权分析

标的行情回顾

铁矿石现货价格窄幅变化，周线收于750元/吨，环比持平。
DCE铁矿石震荡运行，指数周线收于767元/吨，环比上涨1%。

期权行情回顾

铁矿石期权日均成交量311603手，环比下降。
总持仓量369995手，环比下降。
I2501系列期权日均成交109119手，环比上升。
总持仓量286287手，环比上升，持仓量PCR值上升，最新值为0.69。
主力合约系列期权隐含波动率持平，最新值为38%。
主连短期历史波动率下降。
从期限结构来看，铁矿石主连短期历史波动率接近长期历史波动率，10日HV值为34%，高于均值水平。

期权策略推荐

澳巴发运环比下滑，到港大幅走低，整体供应收紧。
铁水产量继续回升，需求维持高位略有增加。
港口库存小幅去化，钢厂仍维持低库存水平。
供需格局略有转好，矿价反弹。
期权隐波下降，建议买入看涨期权或价差组合。

铁矿石期权周报：铁矿反弹上行买入看涨期权

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