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期权日度报告

2024-08-25 林玲,周立朝兴证期货 Angie

金融研究团队观点：震荡。

国外方面，美国8月标普全球制造业PMI初值为48，为8个月来新低，预期49.6；当周首次申请失业救济人数为23.2万人，略高于前值22.7万人，但劳动力市场正在逐渐缓和，缓解投资者担忧。

国内方面，货币与融资数据延续弱势，市场投融资需求不足，M2-M1剪刀差扩大，流动性空转压力未缓解，基本面延续弱势。7月社会消费、投资小幅低于预期，整体平稳。最新LPR报价1年和5年期以上品种均维持不变，分别为3.35%、3.85%。政策预期释放不足，指数延续弱势震荡。

商品期权方面：

隐含波动率环比上升至15.85%。
豆粕价格持续下跌后，豆粕期权成交PCR重心下移，期权成交量与波动率环比平稳，震荡预期。

铜铝期权成交PCR均环比上升；黄金期权隐含波动率重心环比回落，但整体延续升波趋势；PTA期权成交PCR环比回升，处于历史高位，国际原油价格调整压力刺激PTA价格空头情绪，隐含波动率环比上升；豆粕期权成交PCR重心下移，成交量与波动率环比平稳，震荡预期。

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