金融工程动态跟踪：中金印力REIT正式上市，虚拟资产现货ETF在港上市

2024年05月05日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.中金印力REIT正式上市：4月30日，万科旗下中金印力REIT将正式上市交易。随着这只REIT上市，首批4只消费基础设施REITs全部成功上市。中金印力消费REIT发行规模为32.6亿。REIT成功发行所筹集的资金除用于归还22.3亿的项目负债，进而降低负债水平外，还将有4亿至5亿用于未来的发展。这支REIT得到了大股东深圳地铁和国内领先金融机构的支持，包括国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海信托等。2.虚拟资产现货ETF在港上市：香港证监会批准的华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF，4月29日迎来首次发行，4月30日正式在港交所上市。具体来看，这6只产品分别属于华夏（香港）、博时国际及嘉实国际，每家均是比特币现货ETF和以太币现货ETF两只产品。这些产品运作看，投资目标是紧贴比特币/以太币表现（以芝商所CF比特币指数或以太币指数（亚太收市价）表现衡量的投资结果（扣除费用及开支前）。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业2024-04-28中证A500指数即将发布，年内公募自购16亿2024-04-21首批科创100指增产品获批，南方基金推出指数基金I份额2024-04-14 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共17只，较上期减少17只，股票型基金6只，混合型基金5只，债券型基金6只。新基金共募集202.17亿元，较上期减少139.70亿元。其中，由吴斯泓管理的泰康中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为79.91亿元。本期，国内新发行基金共6只，较上期减少20只。其中混合型基金3只，债券型基金3只。上周共有57只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：汇添富基金（5只）、中银基金（5只）和永赢基金（5只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为1.11%，混合型基金为0.77%，债券型基金为0.00%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.03%，量化对冲产品为-0.18%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-0.99%，混合型基金为-0.24%，债券型基金为1.54%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.02%，量化对冲产品为0.60%。 ⚫场内基金动态：截止2024年4月30日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5845亿元，其次为科创50规模1294亿元、中证500规模1235亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多37亿元，中证1000、中证500指数其次，恒生互联网科技业净流出最多8亿元；年初至今，沪深300净流入最多2653亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多88亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................5 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【中金印力REIT正式上市】4月30日，万科旗下中金印力REIT将正式上市交易。随着这只REIT上市，首批4只消费基础设施REITs全部成功上市。中金印力消费REIT发行规模为32.6亿。REIT成功发行所筹集的资金除用于归还22.3亿的项目负债，进而降低负债水平外，还将有4亿至5亿用于未来的发展。这支REIT得到了大股东深圳地铁和国内领先金融机构的支持，包括国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海信托等。 【虚拟资产现货ETF在港上市】香港证监会批准的华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF，4月29日迎来首次发行，4月30日正式在港交所上市。具体来看，这6只产品分别属于华夏（香港）、博时国际及嘉实国际，每家均是比特币现货ETF和以太币现货ETF两只产品。这些产品运作看，投资目标是紧贴比特币/以太币表现（以芝商所CF比特币指数或以太币指数（亚太收市价）表现衡量的投资结果（扣除费用及开支前）。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1263只，共募集1.21亿元；其中股票型基金新成立394只，共募集1450.36亿元；混合型基金新成立318只，共募集1030.12亿元；债券型基金新成立395只，共募集8901.67亿元；FOF基金共成立97只，共募集165.53亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立59只，共募集249.13亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共17只，较上期减少17只，股票型基金6只，混合型基金5只，债券型基金6只。新基金共募集202.17亿元，较上期减少139.70亿元。其中，由吴斯泓管理的泰康中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为79.91亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了6只，共募集13.18亿元，其中4只被动指数型基金，普通股票型基金1只，增强指数型基金1只。混合型基金成立了5只，共募集21.21亿元，其中偏股混合型基金4只，偏债混合型基金1只。 ⚫债券型基金成立了6只，共募集167.77亿元，其中混合债券型二级基金2只，混合债券型一级基金1只，被动指数型债券基金1只，中长期纯债型基金2只。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共6只，较上期减少20只。其中混合型基金3只，债券型基金3只。 新发行3只混合型基金中1只偏债混合型基金，2只偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金中1只为中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金，4只被动指数型债券基金，1只混合债券型一级基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有57只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：汇添富基金（5只）、中银基金（5只）和永赢基金（5只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为1.11%，混合型基金为0.77%，债券型基金为0.00%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.03%，量化对冲产品为-0.18%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-0.99%，混合型基金为-0.24%，债券型基金为1.54%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.02%，量化对冲产品为0.60%。 普通股票型基金中宏利转型机遇A收益最高23.30%，混合型基金中西藏东财数字经济优选A最高28.86%，债券型基金中工银可转债最高11.32%，主动量化基金中华富量子生命力A最高14.45%，量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高3.17%，指数增强型基金中创金合信北证50成份指数增强A相对基准超额收益最高13.78%。 四、场内基金动态 截止2024年4月30日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5845亿元，其次为科创50规模1294亿元、中证500规模1235亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。 上周，沪深300资金净流入最多37亿元，中证1000、中证500指数其次，恒生互联网科技业净流出最多8亿元；年初至今，沪深300净流入最多2653亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多88亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据： 1）上证50：华夏上证50ETF规模最大1158.26亿，上周资金净流入14.71亿，上周日均成交额23.66亿元；2）沪深300：华泰柏瑞沪深300ETF规模最大2066.75亿，上周资金净流入24.69亿，上周日均成交额42.48亿；3）中证500：南方中证500ETF规模最大815.05亿，上周资金净流入17.29亿，上周日均