景顺长城旗下创业50ETF降费，首批中证A50ETF上报
有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.景顺长城旗下创业50ETF降费：1月5日，景顺长城基金发布公告称，公司旗下景顺长城创业板50ETF管理费降为0.15%年费率，这达到了全行业最低水平。自此，2023年以来降低管理费的股票ETF达到7只，其中3只产品都降到0.15%的最低水平。从基金管理人角度，目前实施最低0.15%管理费的产品中，易方达基金旗下权益ETF产品最多，达到37只；汇添富基金有18只；博时、南方、平安基金也都超过4只，位居市场前列。2.首批中证A50ETF上报：1月2日，中证指数有限公司正式发布中证A50指数，引发行业广泛关注。易方达、富国、华泰柏瑞、华宝、平安等10家基金公司第一时间上报跟踪该指数的ETF产品。相比市场上已有的MSCIA50、富时A50、上证50等宽基指数，中证A50指数特色明显。该指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本，行业分布较为均衡，更全面刻画各行业代表性龙头上市公司证券的整体表现，并创新引入ESG可持续投资理念。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共10只，较上期减少40只，均为股票型基金10只。新基金共募集7.60亿元，较上期减少523.08亿元。其中，由王平,王岩管理的招商中证2000指数增强A募集规模最大，为4.43亿元。本期，国内新发行基金一共28只，较上期增加6只。其中，股票型基金13只，混合型基金9只，债券型基金6只，股票型基金发行数目最多。上周共有85只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：平安基金（13只）、人保基金（10只）和鹏华基金（7只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-3.79%，混合型基金为-2.99%，债券型基金为-0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.16%，量化对冲产品为0.60%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-3.79%，混合型基金为-2.99%，债券型基金为-0.08%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.16%，量化对冲产品为0.60%。 ⚫ 场内基金动态：截止2024年1月5日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2729亿元，其次为科创50规模1410亿元、上证50规模844亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，科创50资金净流入最多34亿元，创业板指、红利低波、国证芯片(CNI)其次，中证1000净流出最多流出47亿元；年初至今，科创50净流入最多34亿，创业板指、红利低波其次，中证1000资金净流出最多47亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024年01月07日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 华泰柏瑞旗下两款ETF降费，建信基金旗下REIT再现增持 2024-01-01 股票ETF市场资金持续流入，永赢睿信募集规模破14.5亿元 2023-12-24 首单民企消费基础设施REIT获批，中金普洛斯REIT获增持 2023-12-17 景顺长城旗下创业50ETF降费，首批中证A50ETF上报 金融工程 | 动态跟踪 —— 景顺长城旗下创业50ETF降费，首批中证A50ETF上报 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ...................................................................................................... 12 金融工程 | 动态跟踪 —— 景顺长城旗下创业50ETF降费，首批中证A50ETF上报 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【景顺长城旗下创业50ETF降费】1月5日，景顺长城基金发布公告称，公司旗下景顺长城创业板50ETF管理费降为0.15%年费率，这达到了全行业最低水平。自此，2023年以来降低管理费的股票ETF达到7只，其中3只产品都降到0.15%的最低水平。从基金管理人角度，目前实施最低0.15%管理费的产品中，易方达基金旗下权益ETF产品最多，达到37只；汇添富基金有18只；博时、南方、平安基金也都超过4只，位居市场前列。 【首批中证A50ETF上报】1月2日，中证指数有限公司正式发布中证A50指数，引发行业广泛关注。易方达、富国、华泰柏瑞、华宝、平安等10家基金公司第一时间上报跟踪该指数的ETF产品。相比市场上已有的MSCIA50、富时A50、上证50等宽基指数，中证A50指数特色明显。该指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本，行业分布较为均衡，更全面刻画各行业代表性龙头上市公司证券的整体表现，并创新引入ESG可持续投资理念。与目前已有的上证 50 指数相比，中证 A50 指数成分股覆盖上证主板、深证主板、创业板等多个板块。从单个行业覆盖率看，中证 A50 指数单个行业集中度更低，在电力设备及新能源、医药、电子等新兴成长行业有着较高的配置比例，而在食品饮料、银行等传统行业比例较低。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1237只，共募集1.14万亿元；其中股票型基金新成立353只，共募集1408.51亿元；混合型基金新成立340只，共募集1425.14亿元；债券型基金新成立366只，共募集8060.94亿元；FOF基金共成立112只，共募集205.58亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立66只，共募集256.52亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 0510152002040608010012023/01/0823/02/0823/03/0823/04/0823/05/0823/06/0823/07/0823/08/0823/09/0823/10/0823/11/0823/12/08单位(只)单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴）051015202502040608010012014023/01/0823/02/0823/03/0823/04/0823/05/0823/06/0823/07/0823/08/0823/09/0823/10/0823/11/0823/12/08单位(只)单位(亿元)混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 金融工程 | 动态跟踪 —— 景顺长城旗下创业50ETF降费，首批中证A50ETF上报 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金共10只，较上期减少40只，均为股票型基金10只。新基金共募集7.60亿元，较上期减少523.08亿元。其中，由王平,王岩管理的招商中证2000指数增强A募集规模最大，为4.43亿元。在新成立的基金中： ⚫ 股票型基金成立了10只，共募集7.60亿元，9只被动指数型基金， 1只增强指数型基金。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 05101520010020030040050023/01/1523/02/1523/03/1523/04/1523/05/1523/06/1523/07/1523/08/1523/09/1523/10/1523/11/1523/12/15单位(只)单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴）0246810051015202523/01/1523/02/1523/03/1523/04/1523/05/1523/06/1523/07/1523/08/1523/09/1523/10/1523/11/1523/12/15单位(只)单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴）序号基金代码名称合并发行规模 (亿元)基金成立日投资类型基金经理1019918.OF招商中证2000指数增强A4.432024-01-02股票型基金王平,王岩215956
