首批中证A50ETF获批，REITs产品现超募

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.首批中证A50ETF获批：据基金公司反馈消息，2月2日，10家公募基金上报的中证A50ETF获批，沪深两交所各将有5只产品。易方达、华泰柏瑞、摩根、嘉实、工银瑞信5家基金获批的中证A50ETF将在上交所上市；平安、大成、银华、华宝、富国5家基金申报的中证A50ETF将在深交所上市。中证A50指数于1月2日发布，该指数是从各行业龙头上市公司中，选取市值最大的50只个股作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司的整体表现，中证50指数个股的平均流通市值约为1376亿元。2. REITs产品现超募：近日，首批消费基础设施REITs陆续发行，两只先发产品再现超募的火爆场面。1月30日，华夏金茂商业REIT发布的认购申请确认比例结果公告显示，战略投资者有效认购申请比例为100%；网下投资者实行全程比例配售，实际确认比例为49.04%；公众投资者采用全程比例配售，实际确认比例为94.41%。同日，嘉实物美消费REIT发布认购申请确认比例结果公告。其中，战略投资者有效认购申请比例为100%；网下投资者实行全程比例配售，实际确认比例为75.95%；公众投资者也采用全程比例配售，实际确认比例为71.64%。此外，华夏华润商业REIT于1月30日至2月2日正式发售，发售价格为6.902元/份，拟募资总额为69.02亿元。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共29只，较上期减少7只，其中股票型基金9只，混合型基金7只，债券型基金11只，REITs基金2只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集171.40亿元，较上期减少107.33亿元。其中，由王佳骏管理的东方红汇享A募集规模最大，为61.35亿元。本期，国内新发行基金一共20只，较上期减少5只。其中，股票型基金5只，混合型基金8只，债券型基金3只，REITs 1只，混合型基金发行数目最多。上周共有96只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中银基金（11只）、鹏扬基金（10只）、和平安基金（9只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-7.45%，混合型基金为-5.73%，债券型基金为-0.08%。量化产品中主动量化产品平均收益为-8.96%，量化对冲产品为-0.04%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-15.47%，混合型基金为-12.05%，债券型基金为-0.04%，量化产品中主动量化产品平均收益为-14.60%，量化对冲产品为0.44%。 ⚫ 场内基金动态：截止2024年2月2日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模4037亿元，其次为科创50规模1207亿元、上证50规模1047亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300资金净流入最多338亿元，上证50、创业板指其次，光伏产业净流出最多8亿元；年初至今，沪深300净流入最多1458亿，上证50、创业板指其次，中证1000资金净流出最多74亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024年02月05日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 电子社保卡上线“个人养老金”功能，多家公募基金出手自购 2024-01-29 首批回购系列指数ETF申报，基金密集增设D类份额 2024-01-21 ETF互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大 2024-01-15 首批中证A50ETF获批，REITs产品现超募 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批中证A50ETF获批，REITs产品现超募 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 8 四、场内基金动态 ........................................................................................ 10 风险提示 ...................................................................................................... 13 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批中证A50ETF获批，REITs产品现超募 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【首批中证A50ETF获批】据基金公司反馈消息，2月2日，10家公募基金上报的中证A50ETF获批，沪深两交所各将有5只产品。易方达、华泰柏瑞、摩根、嘉实、工银瑞信5家基金获批的中证A50ETF将在上交所上市；平安、大成、银华、华宝、富国5家基金申报的中证A50ETF将在深交所上市。中证A50指数于1月2日发布，该指数是从各行业龙头上市公司中，选取市值最大的50只个股作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司的整体表现，中证50指数个股的平均流通市值约为1376亿元。 【REITs产品现超募】近日，首批消费基础设施REITs陆续发行，两只先发产品再现超募的火爆场面。1月30日，华夏金茂商业REIT发布的认购申请确认比例结果公告显示，战略投资者有效认购申请比例为100%；网下投资者实行全程比例配售，实际确认比例为49.04%；公众投资者采用全程比例配售，实际确认比例为94.41%。同日，嘉实物美消费REIT发布认购申请确认比例结果公告。其中，战略投资者有效认购申请比例为100%；网下投资者实行全程比例配售，实际确认比例为75.95%；公众投资者也采用全程比例配售，实际确认比例为71.64%。此外，华夏华润商业REIT于1月30日至2月2日正式发售，发售价格为6.902元/份，拟募资总额为69.02亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1304只，共募集1.18万亿元；其中股票型基金新成立372只，共募集1414.41亿元；混合型基金新成立363只，共募集1479.02亿元；债券型基金新成立388只，共募集8419.84亿元；FOF基金共成立112只，共募集209.28亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立69只，共募集260.31亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 0510152002040608010012023/02/1223/03/1223/04/1223/05/1223/06/1223/07/1223/08/1223/09/1223/10/1223/11/1223/12/1224/01/12单位(只)单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴）051015202502040608010012014023/02/1223/03/1223/04/1223/05/1223/06/1223/07/1223/08/1223/09/1223/10/1223/11/1223/12/1224/01/12单位(只)单位(亿元)混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批中证A50ETF获批，REITs产品现超募 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金共29只，较上期减少7只，其中股票型基金9只，混合型基金7只，债券型基金11只，REITs基金2只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集171.40亿元，较上期减少107.33亿元。其中，由王佳骏管理的东方红汇享A募集规模最大，为61.35亿元。在新成立的基金中： ⚫ 股票型基金成立了9只，共募集6.25亿元，9只被动指数型基金。混合型基金成立了7只，共募集20.91亿元，7只偏股混合型基金。 ⚫ 债券型基金成立了11只，共募集124.03亿元，其中1只被动指数型基金、6只混合债券型二级基金和4只中长期纯债型基金。 ⚫ REITs基金成立2只，共募集20.21亿元。 具体成立明细如下： 05101520010020030040050023/02/1223/03/1223/04/1223/05/1223/06/1223/07/1223/08/1223/09/1223/10/1223/11/1223/12/1224/01/12