基金优选策略2023年回顾

│ 基金优选策略2023年回顾 作者 分析师：朱人木 证券研究报告 2024年01月02日 优选策略整体业绩优秀 根据《基金经理能力评价与量化选基策略》2022.08.13，我们根据基金经理能力评价模型来选择优秀的权益基金。其策略在2023年表现优秀，全年绝对收益-7.47%，相对偏股基金指数超额收益为6.05%，相对沪深300超额收益为2.9%。 优选策略2023年胜率高 分区间来看，月度超额收益仅2个月为负，其中10月-0.32%，8月份-0.03%，月度胜率达到10/12;分季度看，4个季度均战胜偏股型基金指数，季度胜率100%，其中2023年1季度超额收益2.92%。 最新基金组合名单 根据基金优选量化模型，本次纳入组合的基金包括金鹰红利价值A、国金量化精选A、大成睿享A、华泰柏瑞景气优选A、景顺长城策略精选A、华商甄选回报A、平安科技创新A、创金合信数字经济主题A、诺安优选回报、易方达科技创新等30只。 执业证书编号：S0590522040002邮箱：zhurm@glsc.com.cn 金融工程 金融工程点评 风险提示：本文梳理标的都是基于定量模型和历史数据得出，历史数据不能代表未来。 相关报告 金融工程│金融工程点评 正文目录 1.2023年总体业绩3 2.基金优选组合胜率3 3.最新基金组合4 4.风险提示5 图表目录 图表1：基金优选组合分月业绩3 图表2：基金优选组合收益3 图表3：月度超额：胜率10/124 图表4：季度超额：胜率100%4 图表5：最新基金组合4