保险业的发展场景

情景最佳实践 发展保险业的情况 报告引文 Acknowledgements 剑桥风险研究中心感谢莱特希尔风险网络支持本报告中总结的研究工作。该中心感谢我们的研究团队、合作者和主题专家提供的专业知识。使用所提供的建议的任何误解都完全由剑桥风险研究中心负责。 Cambridge Centre for Risk Studies, in collaboration with Lighthill RiskNetwork, 2020. Developing Scenarios for the Insurance Industry.Cambridge Centre for Risk Studies at the University of Cambridge JudgeBusiness School. or Strong, K., Carpenter, O., Ralph, D. 2020。为保险业开发方案。剑桥大学法官商学院和莱特希尔风险网络的剑桥风险研究中心。 剑桥风险研究中心 Lighthill风险网络 LM01.01. 02The Leather Market 11 -13 Weston Street伦敦,SE1 3ER英国 剑桥大学法官商学院Trumpington Street剑桥CB21AG英国询问. risk @ jbs. cam. ac. uk网站和研究平台 研究团队 剑桥风险研究中心版权所有© 2020。 情景最佳实践 发展保险业的情况 Contents 情景最佳实践：为保险业开发情景 1.Introduction 1.1保险业 保险业包括通过承保单个实体的风险并将其集中以分散风险来提供风险管理的公司。保险合同保证在发生特定的不确定未来事件时，保险人向被保险人提供付款，从而承担风险。作为回报，被保险人（或保单持有人）向保险人支付保费或常规费用，以提供承保范围。保险对于为执行日常活动和运营的人员和组织提供财务安全至关重要;或进行新的和有风险的企业。有几类保险可用于容纳具有一系列风险的各种客户，这些风险通常按其资产类型或被保险实体进行分类。例如财产和伤亡，事故和健康或汽车保险。1 也不断适应新出现的和不确定的风险。如今，随着世界面临越来越复杂和系统之间相互联系的挑战，这种风险正以前所未有的速度显现。为了满足随之而来的针对新兴风险的保险需求，保险公司必须首先评估这种不确定性，并确保它们能够承受潜在损失并可持续运营。保险业与更广泛的金融部门共享关键的财务和运营风险敞口，但也独特地暴露于保险风险，因此对风险的内部评估必须考虑到两者之间相互作用的复杂性。 保险公司的资产（用于支付负债的保费）和负债。规划未来的一种方法是使用情景分析（或“压力测试”），这是业内长期的做法，但 除了为已知风险提供传统保险外，保险公司还必须在全面的行业经验和对其发生的了解的支持下， 随着市场越来越意识到其好处，监管要求要求进行稳健的内部风险管理，重要性继续增长。 1.2为什么使用场景？ 在保险业中，这些工具继续发展，以响应行业内部和行业赔偿的被保险人对企业风险管理的考虑和监管。(再)保险界的承销商、分析师、风险经理、精算师和其他利益相关者越来越多地使用情景来更好地理解未知、不确定或意外未来事件的特征和后果。 Scenarios are stories about how the future might develop, aimedto stimulate explacement, understanding, and discussion. Basedon a consistent set of assumptions about key determinicalrelationships and driving forces, scenes descries plusible futuresthat thatto be scretinised and debated. In the context of risk, scenarios provides a tool to cope with uncertainty, especially in the case ofrisk that are not well understanding or cannot be quantified or evenidentified. They provide 在研究长期战略规划所关注的新兴趋势的情景之间进行了关键的区分；以及那些考虑灾难性冲击的情景，这些冲击在潜在的保险类别中引发了严重损失，因此代表了严重的运营风险。本报告主要是书面的 一种系统的方法，用于探索复杂多样的风险如何影响组织，部门或经济；或者换句话说，这些系统对潜在破坏的弹性如何。场景质疑组织或社区是否可以适应， 以解决后者，以及冲击风险情景的设计和使用，这些情景越来越需要克服当今和未来风险格局中所带来的挑战。 甚至利用未来的变化，并强调他们现有的应对能力。这种理解可以应用于支持和合理化关于未来的决策，并促进报告、管理和风险缓解。情景的价值在于支持对合理未来的创造性思考，而不是试图准确预测个人结果。 1.3报告理由和预期受众 本报告旨在概述保险界情景分析的最佳实践，并提供一个实用框架，以帮助从业人员参与冲击情景开发。 报告目标 本报告旨在通过以下考虑来解决方案最佳实践： 在报告中，我们探讨了保险特定场景的主要特征以及它们之间的共性和差异，并建议如何以及为谁有效使用它们。由于场景及其相关开发方法的不同应用，我们将方法论讨论的重点放在冲击风险场景上，并从各种冲击场景开发技术中得出共性。 保险社区； 由于各种场景用例在实践中具有独特的需求和成熟度，因此开发方法确实有所不同。但是，我们建议 场景类型； 有一个通用的过程可以适应和修改这些不同的用途。通过以情景开发框架的形式为情景提供关键的标准和考虑因素，我们希望为读者提供必要的工具和背景，以开发连贯，全面和可理解的情景，从而有效地实现其预期目的。 进一步或更好地用于应对新出现的风险的方法； 本报告为情景开发提供了特定于保险的建议，并与另一份报告同时发布2它同样概述了场景的最佳实践 保险社区； 减少灾害风险社区的发展。保险业在风险评估工具方面拥有丰富的专业知识来定价风险，采用倾向于专家驱动、科学支持和产品导向的场景。相比之下，在不同的灾害风险管理者社区中，往往有助于探索和纳入文化和经验的各种利益相关者在一个更具参与性的方法，为此，重点可以放在尽可能多的是在情景中学到了什么 风险分析; 适应未来。 过程作为最终结果。并行开发这两份报告提供了对对比情景方法的优点的宝贵见解，并为两者倡导的最佳实践提供了信息。 情景最佳实践：为保险业开发情景 1.4情景开发框架 在本报告中，我们提出了一个场景开发框架，该框架定义了八个核心步骤，在图1中概述，并在第4节中进一步详细讨论。该框架旨在作为协助和确保情景过程有效性的参考点，而不是作为必须遵循的规定性方法 此外，虽然为了清晰起见，它概述了一个线性的逐步结构，但我们鼓励情景过程是一个迭代过程，在这个过程中，利益相关者的参与提供了审查和修订的机会，以确保它成功地实现其目标。 发展叙事 确定要解决的风险，或者，如果风险是不确定的或未知的，则定义场景练习旨在暴露的问题或漏洞。在后一种情况下，风险可能会在以后的过程中被识别。这与分析的目标和最终决策相关。 使用对所有利益相关者都有趣，具有挑战性和合理的描述来扩展选定的场景。说明未来事件的所有维度，包括上下文，触发因素，时间表，地理，响应和影响。 评估影响和重要性 进行背景研究 评估保险业和更广泛的宏观系统中的影响。考虑可能导致级联影响的复杂性和相互联系超出预期。定义什么构成重大影响，以便将分析重点放在受重大影响的资产和业务领域。 沟通和行动 通过有意义的定性和定量输出将关键发现传达给利益相关者。内容和复杂性应针对受众量身定制。包括对结果可以依赖的程度的明确指示，以告知解决风险的决策和行动。 评估和更新 评估练习的目标是否已经实现，并通过利益相关者的输入来迭代过程，以确保或提高有效性。请注意，随着控制因素的发展，情景的可能性和特征将发生变化，随着行业的发展，其影响也会发生变化，因此应该进行更新以保持相关性和实用性。 2.了解场景 2.1什么是情景？ 情景是对未来可能发生的潜在合理事件的描述，导致特定的结果集。它们基于关于关键驱动力、互连和关系的假设，并且能够以连贯的方式捕捉系统的不确定性和复杂性。情景不旨在全面描述未来，而是强调不同合理未来的焦点要素，并强调推动未来发展的关键因素。有时术语情景、预测和预测（以及预测和展望等其他术语）可以互换使用，但尽管它们都是调查未来的工具，但它们的含义都很细微。预测可以定义为主观（概率）陈述，即将来会发生某些事情，而预测是最重要的。 允许一些使未来更准确的陈述复杂化的不确定性被搁置，以有利于情景练习。构成合理事件的大小随着外力的转移而变化。因此，情景过程本质上是一个不断发展的过程，应该定期维护和更新已经开发和依赖的情景，以反映当前情况。 有时情景开发和情景分析（也称为情景“思考”或“计划”）是有区别的。发展意味着推测围绕未来的不确定性，并设想不同的合理的未来结果，或者换句话说，创造“未来的记忆”。5情景开发是情景分析的必要基础，并且 可能的预期发展。3相反，投影是一种（概率）陈述，即在某些条件下会发生某些事情，从而允许可能影响预测的边界条件发生重大变化。基于情景的投影是一种假设构造，可以在基本假设的条件下发生什么。4这些假设 两者紧密相连。情景分析可以理解为将情景整合到决策中。在这里，我们将情景开发和分析作为情景过程一起探讨，并共同使用术语。 可能的、可能的和似是而非的 在考虑未来时，我们经常添加“概率”，“可能性”或“合理性”资格来强调相关性或重要性。 概率指的是机会和可能性的概念，导致更多或更少可能的期货的顺序排名。任何未来都是可能的，但可能或不可能的情景的选择取决于应用程序。 这些概念是隐含地定义的，但通常没有明确的区别，因此感到困惑。一个合理的未来也可能吗？一个未来可以比另一个更合理？应该考虑任何可能的未来吗？在描述场景时应该注意使用这些术语。在这里总结了三个限定符的关键要素，以建立它们之间的区别，但是这种担忧不能通过将每个限定符简化为 可能性isaclaimofreality;whetherafutureispotentiallyrealisableornot.Itisabinarydifferencingbutmaybechallengedbyabsolute （违反既定法律）或偶然（缺乏现实主义）原因。 定义。情景用户应注意，这些术语没有任何普遍价值，因此应确保它们之间的区别足够明确，以便有用。6 可信性解决论点的结构，并重视未来的可信度，即使未来本身可能是事实上的谬误，这也可以成立。因此，这是一个认知概念。开发人员和利益相关者之间对合理性的解释差异挑战了情景。 情景最佳实践：为保险业开发情景 2.2场景的类型 从业者在“构建场景目标”（场景开发框架中的步骤3）的过程中，在构建场景时考虑它们。这些类型如图2所示，并在本节中详细讨论。 场景设计和开发过程可以根据开发过程、其目的或某些特点。7In practice, these typologies are rarely binary orindependent, and instead can be imaged as a multi - dimensivematrix with unique results. This section proposes a series ofdistinctions which are commonly used to define scenares. Weencourage 剑桥