多只中证2000增强策略ETF申报，沪深300ETF资金净流入超百亿

2023年09月03日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.首批中证2000ETF正式开售，多家基金公司申报相关增强策略ETF产品：2023年9月1日，华夏基金、易方达基金、广发基金、嘉实基金、华泰柏瑞基金、南方基金、汇添富基金7家公司启动中证2000ETF产品首发，继多家基金公司上报的中证2000ETF迅速获批后，海富通基金、银华基金、平安基金、工银瑞信基金在内的4家公司已申报中证2000相关增强策略ETF产品，4家公司递交的申请均已被受理。2.中基协发布《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》：2023年8月25日，中国证券投资基金业协会根据《证券投资基金法》等法律法规，制定了《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》。3.证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措：此举旨在推动程序化交易规范发展，标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排。4.首批保租房REITs解禁：近日，华夏北京保障房REIT、红土深圳安居REIT、中金厦门安居REIT发布了解除限售的公告。目前这3只产品发行已过12个月的限售期，并于2023年8月31日解禁。 肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn 纳斯达克科技ETF投资价值分析：《FOF系列研究之七十》2023-08-30首批中证2000ETF、信创主题ETF、浮动费率基金正式获批2023-08-28中银基金王睿：擅于平衡绝对收益与相对收益的均衡型选手：——《FOF系列研究之六十九》2023-08-24中证500行业中性低波动指数投资价值分析：——《FOF系列研究之六十八》2023-08-24 ⚫基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金18只，较上期成立数目减少10只，股票型基金3只，混合型基金6只，债券型基金6只，FOF基金3只。混合型和债券型基金成立数目最多。新基金共募集88.70亿元，较上期减少179.48亿元。其中，由厉骞管理的华商利欣回报A规模最大为26.41亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共45只，较上期增加24只。其中，股票型基金23只，混合型基金8只，债券型基金13只，FOF基金1只。股票型基金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有106只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中信保诚基金（9只）、永赢基金（9只）、国泰基金（6只）和华润元大基金（6只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为3.42%，混合型基金为2.69%，债券型基金为0.08%。量化产品中主动量化产品平均收益为3.37%，量化对冲产品为0.37%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-5.60%，混合型基金为-4.86%，债券型基金为2.50%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.71%，量化对冲产品为0.31%。 ⚫场内基金动态：截止2023年9月1日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2367亿元，其次为科创50规模1449亿元、中证500规模838亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，沪深300资金净流入最多104亿元，科创50、中证500其次，科创成长资金净流出最多14亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多756亿，科创50、创业板指其次，证券公司资金净流出最多89亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................7 三、基金业绩表现..........................................................................................8 3.1上周业绩......................................................................................................................83.2年初至今业绩...............................................................................................................9 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【首批中证2000ETF正式开售，多家基金公司申报相关增强策略ETF产品】2023年9月1日，华夏基金、易方达基金、广发基金、嘉实基金、华泰柏瑞基金、南方基金、汇添富基金7家公司启动中证2000ETF产品首发。其中，华夏中证2000ETF与华泰柏瑞中证2000ETF提前结募，仅在9月1日当天发售。广发中证2000ETF发售时间为9月1日至9月5日，易方达基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金的中证2000ETF产品发售时间为9月1日至9月8日。继多家基金公司上报的中证2000ETF迅速获批后，海富通基金、银华基金、平安基金、工银瑞信基金在内的4家公司已申报中证2000相关增强策略ETF产品，4家公司递交的申请均已被受理。 【中基协发布《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》】2023年8月25日，中国证券投资基金业协会根据《证券投资基金法》等法律法规，制定了《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》（下称《指引》）。此次发布的《指引》旨在加快推进公募基金行业高质量发展，进一步引导和规范公募基金的投资者教育工作，构建保护公募基金投资者合法权益的良好生态。 【证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措】2023年9月1日，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》（以下分别简称《报告通知》《管理通知》），此举旨在推动程序化交易规范发展，标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排。此次监管安排重点监控最高申报速率达到每秒300笔以上，或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为。《报告通知》《管理通知》自2023年10月9日起同步施行。 【首批保租房REITs解禁】近日，华夏北京保障房REIT、红土深圳安居REIT、中金厦门安居REIT发布了解除限售的公告，这3只产品作为首批保障性租赁住房REITs试点项目于2022年8月31日上市，目前这3只产品发行已过12个月的限售期，并于2023年8月31日解禁。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1243只，共募集1.17万亿元； 1）其中股票型基金新成立293只，共募集1290.90亿元；2）混合型基金新成立351只，共募集1707.11亿元；3）债券型基金新成立411只，共募集8032.87亿元；4）FOF基金共成立125只，共募集261.35亿元；5）其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立63只，共募集435.43亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金18只，较上期成立数目减少10只，股票型基金3只，混合型基金6只，债券型基金6只，FOF基金3只。混合型和债券型基金成立数目最多。新基金共募集88.70亿元，较上期减少179.48亿元。其中，由厉骞管理的华商利欣回报A规模最大为26.41亿元。在新成立的基金中： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 1)股票型基金成立了3只，共募集5.46亿元，1只被动指数型基金，2只增强指数型基金。2)混合型基金成立了6只，共募集9.55亿元，6只偏股混合型基金。3)债券型基金成立了6只，共募集61.27亿元，2只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，3只中长期纯债型基金。4)FOF基金成立3只，共募集12.43亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共45只，较上期增加24只。其中，股票型基金23只，混合型基金8只，债券型基金13只，FOF基金1只。股票型基金发行数目最多。 新发行的23只股票型基金，20只为被动指数型基金，主要跟踪中证2000、信息技术创新、上证科创板100、中证医疗和中证绿色电力等方向，3只增强指数型基金。新发行的8只混合型基金中5只偏股混合型基金，3只偏债混合型基金。13只债券型基金中，4只被动指数型债券基金，2只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，6只中长期纯债型基金。FOF基金1只，为华夏聚源优选三个月持有A。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有106只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中信保诚基金（9只）、永赢基金（9只）、国泰基金（6只）和华润元大基金（6只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为3.42%，混合型基金为2.69%，债券型基金为0.08%。量化产品中主动量化产品平均收益为3.37%，量化对冲产品为0.37%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-5.60%，混合型基金为-4.86%，债券型基金为2.50%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.71%，量化对冲产品为0.31%。