银河期货研究中心 您忠实和信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 1 2 0 1 6年6月24日 星期五 一、 每日市场回顾 (一) 市场表现① 2016/6/23 收盘价 涨跌幅 股票市场 道琼斯工业指数 18011.07 1.29% 标准普尔500指数 2113.32 1.34% 纳斯达克综合指数 4910.04 1.59% 欧元区斯托克600指数 324.31 1.86% 欧元区斯托克50指数 3037.86 2.00% 德国DAX指数 10257.03 1.85% 法国CAC40指数 4465.90 1.96% 意大利富时MIB指数 17966.17 3.71% 道琼斯波动率 16.30 -15.54% 标普500波动率 17.25 -18.52% 欧元区斯托克50指数波动率 32.06 -11.05% 德国DAX指数波动率 25.38 -6.42% 法国CAC40指数波动率 27.41 -19.64% 债券市场 美国2年期国债收益率 0.7788 0.0355 美国10年期国债收益率 1.7458 0.0606 美元高收益公司债指数 158.92 0.29% 美元投资级债券指数 152.93 0.40% 德国2年期国债收益 -0.567 0.015 德国10年期国债收益率 0.093 0.032 法国2年期国债收益率 -0.449 0.009 法国10年期国债收益率 0.454 0.032 意大利2年期国债收益率 0.000 -0.017 意大利10年期国债收益率 1.400 -0.035 货币市场 Libor美元（3个月） 0.6401 -0.0018 Libor美元（1年） 1.2510 -0.0015 美元隔夜普通抵押回购利率 0.569 0.072 美元3个月普通抵押回购利率 0.630 0.000 美元利率互换（2年） 0.915 0.0375 美元利率互换（10年） 1.626 0.0613 MTGE Current CPNS FNMA 30 Year 2.526 0.031 ①数据来源为彭博资讯，如未特殊说明，则报价为最近一期收盘价。收益率按百分点报价，其他按点报价。 ▍银河期货研究中心 ▍全球金融市场早报 英国退欧结果今日公布，警惕市场大幅变动 银河期货研究中心 宏观贵金属部 李彦森 ：021-60329603 ：liyansen@chinastock.com.cn ：上海市浦东区世纪大道1501号SOHO世纪广场9层 : www.yhqh.com.cn 银河期货研究中心 您忠实和信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 2 全球金融市场早报 MTGE Current CPNS Gold 30 Year 2.612 0.038 Libor欧元（3个月） -0.2850 -0.0014 Libor欧元（1年） -0.0364 -0.0007 欧洲银行间借贷利率（3个月） -0.268 -0.002 欧洲银行间借贷利率（1年） -0.029 0.000 欧元利率互换（2年） -0.172 0.0130 欧元利率互换（10年） 0.539 0.0335 美元3*9标准远期利率协定 1.015 0.0220 美元6*12标准远期利率协定 1.072 0.0255 美元12*18标准远期利率协定 1.130 0.0450 欧元3*15远期利率协议 -0.026 0.011 欧元6*18远期利率协议 -0.040 0.013 欧元12*24远期利率协议 -0.052 0.020 外汇市场 美元指数 93.53 -0.20% 美元兑日元 106.16 1.68% 欧元兑美元 1.1385 0.79% 英镑兑美元 1.4877 1.16% 欧元美元平价期权波动率(1周) 15.4600 -7.59% 欧元美元平价期权波动率(1年) 9.4300 -2.98% 英镑美元平价期权波动率(1周) 31.8000 -24.45% 英镑美元平价期权波动率(1年) 10.0325 -9.78% 商品市场 纽约金收盘价格 1263.1 -0.54% 伦敦金收盘价格 1256.8 -0.74% WTI原油结算价 50.11 1.99% 布伦特原油结算价 50.91 2.06% 银河期货研究中心 您忠实和信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 3 全球金融市场早报 (二) 市场早评 市场 纪要 宏观 昨日美国股市创1个月来最大涨幅，交易员等待英国公投结果，并且以相信英国不会退欧为主，标普500指数上涨27.87点或1.34%至2113.32点。昨日数据显示，美国上周首次申请失业金人数下降1.8万至25.9万，优于预期的27万；5月新建住宅销量自八年高位回落，下降6%至折合年率55.1万低于预期；Markit发布美国6月份制造业PMI初值报51.4强于预期的50.9。另一项美联储压力测试显示，所有33家银行均超过最低资本充足率要求，银行也保持较为健康的状态。综合来看，数据仍保持一定韧性，美国经济总体的复苏趋势不变。 欧洲方面，Markit发布欧元区6月份制造业与服务业PMI从5月份的53.1降至52.8，创去年1月以来最低。欧洲央行执委会委员Mersch称，为了使通胀回归略低于2%的目标，欧洲央行需要忠实于当前的政策路线。在更为重要的英国退欧公投方面，英国公投于北京时间周五凌晨5点结束。民调显示不同地区间的结果差异较大，而BBC统计结果则表明，英国退欧阵营略占上风，由此来看投票仍有悬念。而英镑兑美元汇率也有大幅波动，一度自去年12月来首次升逾1.50美元，随后又下跌多达3.9%。英国退欧公投最终投票结果将于北京时间今天下午2时左右公布，需要予以关注。 股票市场 美股周四收盘上涨，银行类股领涨。英国脱欧公投将在2100GMT结束，结果预计将在周五早间公布。道琼斯工业指数涨230.24点至18011.07点，涨幅1.29%。标准普尔500指数涨27.87点至2113.32，涨幅1.34%。纳斯达克综合指数涨76.72点至4910.041点，涨幅1.59%。波动率上来看，道琼斯工业指数波动率缩小3.00点或15.54%，至16.3；“恐惧指数”VIX标准普尔500指数波动率缩小3.92或18.52%至17.25。 欧股连续第五日上涨，受助于银行股和矿业股上涨，市场翘首以待英国脱欧公投结果。欧元区斯托克50指数涨59.55点或2.00%至3037.86点。德国DAX指数涨185.97点至10257.03点，涨幅1.85%。法国CAC40指数涨85.87点至4465.9点，涨幅1.96%。意大利富时MIB指数涨642.90点至17966.17点，涨幅3.71%。 债券市场 美国公债价格下跌，市场等待英国公投公投结果。美国2年期国债收益率涨3.55个基点至0.7788%；美国10年期国债收益率涨6.06个基点至1.7458%。公司债方面，美元高收益公司债指数涨0.29%至158.92，美元投资级债券指数涨0.40%至152.93点。 欧元区方面，南欧公债收益率下挫，市场静待英国公布脱欧公投结果。德国2年期国债收益率涨1.5个基点至-0.5670%；德国10年期国债收益率涨3.2个基点至0.0930%。法国2年期国债收益率涨0.9个基点至-0.4490%；法国10年期国债收益率涨3.2个基点至0.4540%。意大利2年期国债收益率跌1.7个基点至0.0000%；意大利10年期国债收益率跌3.5个基点至1.4000%。 货币市场 3个月期美元Libor跌0.175个基点至0.6401%；1年期美元Libor跌0.15个基点至1.2510%。美元隔夜普通抵押回购收益率涨7.2个基点至0.569%；美元3个月普通抵押回购收益率涨0个基点至0.630%。美元2年期利率互换收益率涨3.75个基点至0.9145%；美元10年期利率互换收益率涨6.13个基点至1.6263%。30年期限房利美抵押债券收益率涨3.1个基点至2.53%。 3个月期欧元Libor跌0.143个基点，报收-0.2850%；1年期欧元Libor跌0.072个基点，报收-0.0364%。3个月期欧洲银行间借贷收益率跌0.2个基点至-0.268%，1年期欧洲银行间借贷利率收益率涨0个基点至-0.029%。2年期欧元利率互换收益率涨1.3个基点至-0.1720%，10年期欧元利率互换收益率涨3.35个基点至0.5390%。 远期利率方面，美元3*9标准远期利率协定涨2.2个基点至1.015 ；美元6*12标准远期利率协定涨4.5个基点至1.072 ；美元12*18标准远期利率协定涨2.55个基点至1.130 。欧元3*15远期利率协议涨1.1个基点至-0.026 ；欧元6*18远期利率协议涨1.3个基点至-0.040 ；欧元12*24远期利率协议涨2个基点至-0.052 。 银河期货研究中心 您忠实和信赖的理财顾问！ 请务必阅读正文后的免责声明部分 4 全球金融市场早报 外汇市场 英镑兑美元触及年内最高，市场屏息期待英国退欧公投结果。美元指数跌至93.53点，跌幅0.20%。美元兑日元涨1.68%至1美元兑106.16日元。欧元兑美元涨0.79%至1欧元兑1.1385美元。英镑兑美元涨1.16%至1英镑兑1.4877美元。 商品市场 黄金触及两周低位，等待英国公投结果。纽约金结算价格跌0.54%，报收于1263.10美元；黄金现货价格跌0.74%，报收于1256.84美元。 油价在震荡交投中收高，投资者对全球经济前景的担忧减弱，市场等待英国脱欧公投结果。WTI原油结算价涨1.99%，收于50.11美元；布伦特原油结算价涨2.06%，收于50.91。 二、 每日重要事件：公投结果公布在即，英国金融业焦虑不安——路透 交易员为公投之夜加班加点，企业律师组建“迅速反应”中心，英国央行保持高度警戒；英国金融业已经为可能永久改变该行业的这次公投做足了应有的准备。英国金融业员工数约220万人，该行业的创收在英国占据大头。但该行业对于周四英国公投看法存在分歧。希望英国留下来的一方认为，若投票退出欧盟，则将对伦敦的金融中心地位造成冲击，影响程度要盖过1992年英镑危机甚至是2008年全球金融危机爆发。 “这是我人生中经历的最重大的一次投票。黑色星期三以及雷曼兄弟破产的影响等其他重大事件都比不上此事重要，”伦敦金融城政府政策与资源委员会主席包墨凯(Mark Boleat)称。“我们才刚刚开始思考法律上会发生什么，影响会是巨大的，绝对非常巨大，”他告诉路透。 一些影响已经开始显现。在激烈的公投拉票活动期间，英国在全球金融交易中的份额已经降至纪录低位，英镑走势剧烈波动，英国退欧疑虑打压欧洲金融类股跌至近四年低位。民调显示公投结果很有悬念，正式结果将在周五0600GMT过后一段时间公布。和一般选民一样，金融服务行业内部对于这次公投意见分歧。 一些投资基金公司和经纪商偏向于英国退欧，他们认为退欧将让英国重新加强与