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量化行业配置周报第47期：本周多维模型表现较差，需注意机械板块交易拥挤风险

2023-06-11 - 国泰君安证券向日葵

本周多维模型表现较差，需注意机械板块交易拥挤风险。行业轮动复合模型本周没有调仓。多头组合最新持仓为：食品饮料、电力设备及新能源、交通运输、电力及公用事业、非银行金融；空头组合为：轻工制造、建材、钢铁、煤炭、基础化工。本周行业景气度、业绩超预期、北向资金流和复合模型多头组合相对市场基准的超额收益分别为-1.39%、-1.10%、-1.69%和-1.17%。拥挤度模型显示：6月2日机械板块触发交易拥挤信号，需注意后续板块交易拥挤风险。本周拥挤度模型规避了机械板块2.71%下跌幅度。

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