本周行业轮动复合模型表现较差,电力设备及新能源、农林牧渔板块拖累组合表现。行业轮动复合模型基于行业景气度、业绩超预期、北向资金流和拥挤度的行业轮动模型,历史绩效为2011年1月至2022年8月,多头组合年化收益为26.49%,超额年化收益为20.90%,信息比率为1.41,超额年胜率为100%。复合模型最近调仓日期为2023年1月31日,多头组最新持仓为:电力设备及新能源、汽车、农林牧渔、家电、食品饮料;空头组最新持仓为:传媒、钢铁、石油石化、房地产、建材。2023年以来行业轮动复合模型相对市场基准的超额收益为-0.73%。
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