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量化行业配置周报第35期：本周电新板块拖累组合表现，食品饮料板块触发交易拥挤信号

2023-03-04 余齐文,廖静池国泰君安证券娇小姐

本周电新板块拖累组合表现，食品饮料板块触发交易拥挤信号。行业轮动复合模型3月最新多头组合为：农林牧渔、电力设备及新能源、家电、食品饮料、汽车；空头组合为：商贸零售、石油石化、电力及公用事业、建材、房地产。本周景气度、业绩超预期、北向资金流和复合模型多头组合相对市场基准的超额收益分别为-1.80%、-1.76%、-0.40%和-1.33%，多维模型表现较差，电力设备及新能源板块拖累组合表现。拥挤度模型本周（3月2日）于食品饮料行业产生了交易拥挤信号，需注意板块交易拥挤风险。

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