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量化行业配置周报第32期：本周多维模型表现较差，汽车、电新板块拖累组合表现

2023-02-12 余齐文,廖静池国泰君安证券 ℡可爱三秒

本周行业轮动复合模型表现较差，汽车、电新板块拖累组合表现。模型基于行业景气度、业绩超预期、北向资金流和拥挤度的行业轮动复合模型历史绩效较好，多头组合年化收益为26.49%，超额年化收益为20.90%，信息比率为1.41，超额年胜率为100%。本周行业景气度、业绩超预期、北向资金流和复合模型多头组合收益率分别为-0.59%、-0.37%、-1.09%和-0.59%，相对市场基准的超额收益分别为-0.64%、-0.43%、-1.15%和-0.65%，多维模型表现较差，汽车、电新板块拖累组合表现。2023年以来行业轮动复合模型相对市场基准的超额收益为-0.49%。

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