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量化行业配置周报第36期：本周行业轮动拥挤度模型表现较好，成功规避食品饮料板块4.55%下跌风险

2023-03-11 余齐文,廖静池国泰君安证券秋风别来

本周行业轮动拥挤度模型表现较好，成功规避食品饮料板块4.55%下跌风险。模型基于行业景气度、业绩超预期、北向资金流和拥挤度的行业轮动复合模型历史绩效表现优秀，多头组合年化收益为26.49%，超额年化收益为20.90%，信息比率为1.41，超额年胜率为100%。本周行业轮动复合模型多头组合最新持仓为农林牧渔、电力设备及新能源、家电、食品饮料、汽车；空头组合为商贸零售、石油石化、电力及公用事业、建材、房地产。本周拥挤度模型表现较好，规避了食品饮料板块4.55%的下跌幅度。

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