敬请参阅最后一页特别声明 1 ETF市场跟踪 从一级市场资金流动情况来看，上周已上市ETF资金净流入合计187.40亿元，股票型ETF、债券型ETF、跨境ETF、商品型ETF资金净流入额分别为160.61亿元、9.85亿元、15.84亿元、1.10亿元。 股票型ETF中，宽基ETF上周资金净流入79.85亿元，资金主要流向小盘宽基ETF。其中华夏上证科创板50成份ETF资金净流入18.21亿元，华夏上证50ETF资金净流出16.69亿元。 主题行业ETF上周资金净流入73.48亿元，其中消费、金融地产、周期等行业主题ETF资金均呈净流入状态，净流入额分别为39.09亿元、37.37亿元、9.16亿元，医药生物、高端制造、科技行业资金净流出，净流出额分别为-0.42亿元、-5.47、-5.38亿元。 从二级市场交易情况来看，上周ETF交易量小幅增加，其中金融地产、科技ETF周成交额靠前。而宽基ETF中，中证1000ETF、科创50ETF交易最为活跃。宽基ETF中，杠杆资金更青睐沪深300ETF，融资净买入额为1.00亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在消费行业融资净买入3.42亿元。 我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。宽基ETF中，上周双创50ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，金融地产行业ETF的北上资金等效流入额较高。 上周8只中证算力基础设施主题ETF集中申报，基金管理人分别为华泰柏瑞基金、广发基金、华夏基金、博时基金、国泰基金、富国基金、南方基金、汇添富基金。中证算力基础设施主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及数据中心建设、运营及相关硬件设备制造等领域的上市公司证券作为指数样本，反映算力基础设施主题上市公司证券的整体表现。 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 上周收益靠前的主动权益基金有：国融融盛龙头严选A（006718.OF）、广发成长领航一年持有A（016243.OF）、太平行业优选A（009537.OF）、诺德新生活A（006887.OF）、光大保德信智能汽车主题A（011104.OF），上周收益率分别为：7.07%、4.83%、4.35%、4.34%、3.86%。 沪深300增强指数型基金中，西部利得沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为1.33%；中证500增强指数型基金中，红土创新中证500指数增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为1.20%；中证1000增强指数型基金中，西部利得中证1000指数增强A表现最好，上周取得1.17%的超额收益率。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF二级市场价格波动风险。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、ETF市场回顾 ................................................................................. 3 1.1一级市场资金流动情况（2023.05.22-2023.05.26） ........................................... 3 1.2 二级市场交易情况（2023.05.22-2023.05.26）............................................... 3 1.3 增强策略ETF业绩跟踪（2023.05.22-2023.05.26）........................................... 7 1.4 本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2023.05.29-2023.06.02）............................. 8 2、主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪................................................... 9 2.1 绩优基金跟踪（2023.05.22-2023.05.26）................................................... 9 2.2 基金发行跟踪（2023.05.29-2023.06.02）.................................................. 10 风险提示....................................................................................... 10 图表目录 图表1： 各类非货币ETF资金流情况 ............................................................... 3 图表2： 股票型ETF资金流情况 ................................................................... 3 图表3： 宽基及主题/行业型ETF资金流情况 ........................................................ 3 图表4： 各类ETF交易情况 ....................................................................... 4 图表5： 股票型ETF交易情况 ..................................................................... 4 图表6： 宽基及主题/行业ETF交易情况 ............................................................ 4 图表7： 上周各类ETF成交额前5名一览 ........................................................... 4 图表8： 宽基ETF北上资金等效流入前5名 ......................................................... 6 图表9： 主题/行业ETF北上资金等效流入情况 ...................................................... 6 图表10： 上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览 ................................................ 6 图表11： 已上市增强策略ETF表现跟踪 ............................................................ 7 图表12： 上周申请材料被接收ETF一览 ............................................................ 8 图表13： 本周开始认购ETF一览 .................................................................. 8 图表14： 本周上市非货币ETF一览 ................................................................ 9 图表15： 股票多空及主动权益型绩优基金Top5...................................................... 9 图表16： 各类增强指数型基金上周超额收益率Top5.................................................. 9 图表17： 本周开始认购主动权益基金、增强指数型基金一览 ......................................... 10 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 3 1、ETF市场回顾 截至2023年5月26日，全市场已上市非货币ETF共763只，上周有2只ETF上市。 1.1一级市场资金流动情况（2023.05.22-2023.05.26） 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购/赎回额，并对发生份额拆分的ETF进行处理。 从一级市场资金流动情况来看，上周已上市ETF资金净流入合计187.40亿元，股票型ETF、债券型ETF、跨境ETF、商品型ETF资金净流入额分别为160.61亿元、9.85亿元、15.84亿元、1.10亿元。 股票型ETF中，宽基ETF资金净流入，上周资金净流入79.85亿元，其中华夏上证科创板50成份ETF资金净流入18.21亿元，华夏上证50ETF资金净流出16.69亿元。 主题行业ETF上周资金净流入73.48亿元，其中消费、金融地产、周期等行业主题ETF资金均呈净流入状态，净流入额分别为39.09亿元、37.37亿元、9.16亿元，医药生物、高端制造、科技行业资金净流出，净流出额分别为-0.42亿元、-5.47、-5.38亿元。 图表1：各类非货币ETF资金流情况 图表2：股票型ETF资金流情况 来源：iFinD，国金证券研究所 来源：iFinD，国金证券研究所 图表3：宽基及主题/行业型ETF资金流情况 来源：iFinD，国金证券研究所 1.2 二级市场交易情况（2023.05.22-2023.05.26） 1.2.1 ETF交易情况 上周非货币ETF成交金额合计3741.51亿元，较前一周交易额小幅增加。其中股票型ETF交易活跃，周成交额达2172.17亿元。股票型ETF中，主题/行业ETF成交额最高，其中，020406080100120140160180债券型商品型股票型跨境0102030405060708090宽基主题/行业smartbeta增强策略-30-20-1001020304050科创50中证500创业板中证1000上证综指双创50上证180深证成指国证2000中证800富时中国A50MSCI中国A股国际上证380深证创新100MSCI中国A股MSCI中国A股国际通创业板50中证100沪深300深证100MSCI中国A50互联互通上证50消费金融地产周期医药生物科技高端制造宽基主题/行业 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 4 金融地产和科技ETF周成交额靠前。而宽基ETF中，中证1000ETF、科创50ETF交易最为活跃。 从ETF融资净买入情况来看，上周ETF融资净买入8.42亿元，其中主题/行业ETF融资净买入2.99亿元。宽基ETF中，杠杆资金更青睐沪深300ETF，融资净买入额为1.00亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在消费行业融资净买入3.42亿元。 图表4：各类ETF交易情况 图表5：股票型ETF交易情况 来源：iFinD，Wind，国金证券研究所 来源：iFinD，Wind，国金证券研究所 图表6：宽基及主题/行业ETF交易情况 来源：iFinD，Wind，国金证券研究所 图表7：上周各类ETF成交额前5名一览 类别 证券代码 证券简称 周成交额（亿元） 融资净买入额（亿元） 上周涨跌幅 smartbeta 510880.OF 华泰上证红利ETF 12.88 0.01 -2.51% 159967.OF 华夏创业板动量成长ETF 5.59 -0.02 -2.01% 515080.OF 招商中证红利ETF 4.99 0.01 -2.30% 159905.OF 工银瑞信深证红利ETF 3.16 0.00 -1.67% 515100.OF 景顺长城中证红利低波动100ETF 3.