海外资产跟踪周报2022年第27期：无惧实际利率反弹，风险偏好继续回升

本报告是海外资产跟踪周报2022年第27期，主要对11类资产进行统一复盘，并跟踪8个高频宏观指标。全球市场风险偏好继续回升，欧股和商品表现相对强势。夏普比率角度，欧股和商品短线表现较好，欧美货币继续表现较弱。波动率角度，人民币资产波动率高位运行。MVO模型最优解角度，短期最优组合包含：四个主要股市、商品和黄金，风险资产占比提升。资产相关性角度，A股和商品的正相关性有所增强。影响大类资产价格的高频宏观指标包括美债收益率曲线整体抬升、美联储资产负债表规模缓慢回落、TIPS隐含10年期通胀预期略有回落、油价和金价震荡回升、黄金和美元的走势趋同度短期回落、A股估值有所回升、欧美股市波动率下行、中美实际利差倒挂程度减轻等。报告作者为王大霁和刘扬。

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